稳健性因子分析在股票评价中的应用

发布时间：2017-07-19 19:03

  本文关键词：稳健性因子分析在股票评价中的应用

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【摘要】：文章利用面向对象的稳健性因子分析R软件包robustfa,对沪市957家上市公司2013年三季度财务报表中的十个主要财务指标进行了因子分析。发现用经典估计量和稳健性Sde估计量计算的结果均有较大不同。通过组合主因子法与稳健性Sde估计量将十个财务指标归结为三个因子:收益率因子、规模因子和资产主营因子,根据每个股票的三个因子得分情况对该股票作出综合评价。
【作者单位】： 重庆大学数学与统计学院;
【关键词】： 稳健性 因子分析 面向对象 股票 财务报表
【基金】：重庆市自然科学基金项目(CSTC2011BB0058)
【分类号】：F832.51;O212
【正文快照】： 0引言异常值实质上存在于任何应用领域的任一数据集。为了避免异常值的影响,需要使用稳健性估计量。多元均值和协方差阵的经典估计量是样本均值和样本协方差阵。如果数据来自正态总体的话,它们是最优的估计量,但是它们对异常值非常敏感。如果数据中有异常值,异常值会影响样本

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