基于信贷网络的上市系统性重要银行清偿力风险研究

发布时间：2017-07-20 17:29

  本文关键词：基于信贷网络的上市系统性重要银行清偿力风险研究

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【摘要】：本文利用我国上市银行在同业市场上的信贷关系构建网络结构模型,分析上市银行所构成网络的结构特征,发现上市银行信贷网络联系紧密,倾向于群体性结构。以信贷网络为基础研究单个银行发生清偿力问题时对整个系统的影响,得出上市银行中有三家系统性重要银行,即中国银行、中国工商银行和兴业银行。最后使用或有权益方法对三家系统性重要银行2007—2014年的清偿力风险进行分析,发现三家银行受2008年国际金融危机影响较大,但随着存款准备金率以及存贷款基准利率等政策的调整,清偿力风险得到缓解和控制。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 网络结构模型 系统性重要性银行 清偿力风险 CCA方法
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于相互隐含担保的金融部门与政府间风险反馈机制研究”(14YJC790100) 国家社科基金项目“经济增速下行引致的系统性金融风险及防范机制研究”(15BJY152)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： Xisong Jin,Francisco Nadal De Simone(2014)认为,_、引言 银行部门系统性风险有以下三种形式:第一,影响上市银行系统的稳定对于经济发展起到非常 整个银行系统稳定性的经济冲击;第二,单个金融重要的作用,是金融监管部门关注的重点。国际金 机构遭受特定经济冲击影响,随后将

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本文编号：569225