基于滞后p阶VAR模型的我国外汇占款对货币政策的影响

发布时间：2017-07-31 18:04

  本文关键词：基于滞后p阶VAR模型的我国外汇占款对货币政策的影响

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【摘要】：自2011年以来,我国启动了稳健的货币政策,主要是对持续高涨的物价水平以有效控制,但是货币政策在实际操作上,已经回归到常态化运行状态,很难达到预期的效果。这就需要引入国际资本,以调节目前我国的货币政策。文章基于滞后p阶VAR模型,对我国外汇占款对货币政策的影响进行了有效分析,结果显示,外汇储备的调整并不会对通货膨胀产生影响。基于此,文章提出了相应政策建议。
【作者单位】： 兰州文理学院;
【关键词】： 滞后p阶的VAR模型 外汇占款 货币政策
【分类号】：F832.6;F224;F822.0
【正文快照】： 1变量说明与Johansen检验1.1数据来源与变量选取我国1994年实施了外汇改革,但是在外汇制度导以及资本项目的开放程度上,都要受到货币政策的制约。货币当局对货币的控制是多元化的,因此,在进行指标的选取上,也要多方面考虑。采用相应的指标体系和方法的同时,还要考虑到利率水平

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本文编号：600409