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金融危机前后中信行业指数联动效应及其社团结构比较

发布时间:2017-08-09 12:20

  本文关键词:金融危机前后中信行业指数联动效应及其社团结构比较


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【摘要】:文章采用平面最大过滤图和Info Map算法研究中信行业指数网络在金融危机前、中、后三个阶段的联动效应及其社团结构。研究结果表明,三个阶段的指数网络都存在小世界性质,且危机期间的网络联动效应最强;社团结构在危机期间有相互融合的整体趋势即网络变得更加紧密;社团中核心节点存在局部影响优势,某些边缘节点间存在局部强联动效应。
【作者单位】: 中央财经大学统计与数学学院;台湾辅仁大学统计资讯学系;
【关键词】中信行业指数 平面最大过滤图 社团结构 联动效应
【基金】:国家社会科学基金重大项目“大数据与统计学理论的发展研究”(13&ZD148) 国家统计局重大项目“大数据现象、理论及处理技术的发展和创新研究”(2013LZ53)
【分类号】:O157.5;F831.59
【正文快照】: 2.台湾辅仁大学统计资讯学系,台湾台北24205)一、引言本质上来说,自然界中多数大规模数据集都可以用复杂网络模型进行描述,比如互联网、食物链网络、蛋白质互动网络、学者合作网络、社交网络等[1]。Watts等(1998)[2]441针对上述网络研究发现复杂网络的小世界性质,Barabási等(

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 马源源;庄新田;李凌轩;;基于复杂网络的上海证券交易所富人俱乐部特性研究[J];东北大学学报(自然科学版);2011年03期

2 黄飞雪;谷静;李延喜;苏敬勤;;金融危机前后的全球主要股指联动与动态稳定性比较[J];系统工程理论与实践;2010年10期

3 曾志坚;徐迪;谢赤;;金融危机影响下证券市场联动效应研究[J];管理评论;2009年02期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 曾志坚;范丽;左楠;;基于互谱分析的证券市场危机传染研究[J];财经理论与实践;2009年06期

2 杨飞虎;熊家财;;国际金融危机背景下国内外股市波动溢出效应的实证研究[J];当代财经;2011年08期

3 张启銮;张夏;;金融危机前后全球主要股指间的影响机制比较[J];当代经济管理;2011年10期

4 尹群耀;何建敏;卞曰瑭;陈庭强;;基于STSA的中国股市的聚集效应研究——以上证50指数为例[J];系统工程;2013年01期

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6 张亮旭;;金融危机前后世界主要股票指数的风险分析——基于t分布和GED分布自由度的实证研究[J];重庆文理学院学报(社会科学版);2013年05期

7 童辉杰;刘洋;刘轩;;金融危机对企业员工生活的影响[J];合作经济与科技;2011年07期

8 赵s,

本文编号:645255


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