损失分布法下操作风险度量精度变动规律

发布时间：2017-09-01 00:15

  本文关键词：损失分布法下操作风险度量精度变动规律

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【摘要】：本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心;西南财经大学;湖南省委党校经济学部;
【关键词】： 操作风险 度量精度 不确定性传递理论
【基金】：国家自然科学基金项目“度量模型与管理模型整合下的操作风险管理最优边界研究”(71171167) 中国博士后科学基金项目“度量模型与管理模型整合下操作风险管理最优边界研究”(第49批) 国家社会科学基金重大项目“防范系统性风险和区域性金融风险研究”(13&ZD030)资助
【分类号】：F830.4;F224
【正文快照】： 一、引言在次贷危机中全球银行暴露出严重的资本数量不足及质量不佳,金融监管体系呈现亲周期效应与系统性风险等问题,金融风险无法由现有的资本计提公式加以有效衡量,金融风险资本衡量的准确性和资本计提的全面性都值得怀疑。基于此,BASELⅢ[1][2],不仅重新对资本进行了定义,

【参考文献】

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本文编号：768764