金融状况指数的动态特征及其有效性研究

发布时间：2017-09-02 19:22

  本文关键词：金融状况指数的动态特征及其有效性研究

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【摘要】：运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3~0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。
【作者单位】： 广州国际金融研究院;广州大学金融研究院;湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 金融状况指数 动态特征 变参数状态空间模型 有效性
【基金】：教育部新世纪优秀人才支持项目(NCET-12-0173) 国家社科基金重点项目(14ATJ004) 中国博士后特别资助项目(2014T70765) 中国博士后基金项目(2013M531) 2014年广东省扶持金融产业专次《广州国际金融研究院建议》项目
【分类号】：F832
【正文快照】： 一、引言金融服务的首要目的和对象就是实体经济,其发展历程也是改进和提升服务实体经济能力的过程。作为实体经济的一部分,随着在经济的不断发展,金融业所创造的增加值也迅速上升。2003年,我国金融业增加值为4989.4亿元,仅占国内生产总值(GDP)的比重约为3.67%;到2013年,我国

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本文编号：780433