商业银行流动性风险的行政管控研究

发布时间：2017-09-03 03:12

  本文关键词：商业银行流动性风险的行政管控研究

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【摘要】：今年以来,受宏观经济整体下行的影响,实体经济尤其是中小企业受到了较为严重的冲击,企业财务状况进一步恶化,许多企业发生经营困难的情形。同时,由于互联网金融冲击的加剧,第三方支付渠道的快速发展,传统银行由于结算方式和结算效率问题受到新兴产业的挑战,商业银行存款增速下滑,信贷资产不良率持续上升,商业银行信贷投放意愿减弱,对经济的扶持力度被动减小,部分地区的期限较长的贷款比重偏高,股权投资为实体经济的造血功能也因各方面的不确定因素受到严峻挑战,大众对市场和经济预期消极,资本市场活力明显减弱,外围市场利率频繁变化引起资本流量流向不稳定等多重因素影响,银行业的流动性风险的诱发因素增多,个别机构存款出现负增长,由此引发的流动性风险形势日趋复杂,管理压力和防控难度进一步增大。因此,部分商业银行在经营管理过程中,普遍倾向于通过存放同业方式来稳定自身的收益率,逐步减少信贷资产的配置,同业业务规模不断扩大化,同业市场拆借利率因此稳定性变差,变化频繁且波动相对大,同业资金成本的不确定性显著增大,营运难度加大,因为商业银行间的资金是相互循环流转,由此,对流动性风险管理提出了新的要求。本文以江苏省农村商业银行系统在实际经营管理过程中的实践为例,将行政部门与作为市场主体的商业银行进行比较,侧重于阐述流动性风险管理中的危机应对,主要需要交给市场机制解决,行政手段尽管在舆论影响及政策导向上有一定的作用,但在实际应对流动性风险过程中仍然存在诸多局限,甚至会出现管理失灵的局面,行政部门应逐步放松对商业银行的量化管制,充分发挥市场的自发作用,由商业银行根据自身实际加强流动风险管理,自行建立适合自身经营发展和风险管理的制度,建立与自身相适应的压力测试方法和风险应急处置机制。
【关键词】：农村商业银行 流动性风险 行政管控 风险管理
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 绪论10-15
• 第一节 选题的背景和意义10-12
• 一、选题的背景10-11
• 二、选题的意义11-12
• 第二节 国内外研究现状12-13
• 一、国外研究现状12
• 二、国内研究现状12-13
• 第三节 研究的基本思路和基本方法13-15
• 一、研究的基本思路13-14
• 二、研究的基本方法14-15
• 第二章 相关概念的界定和理论基础15-22
• 第一节 流动性风险的概念、成因及特征15-17
• 一、流动性风险的定义15
• 二、流动性风险的成因15-16
• 三、流动性风险的特征16-17
• 第二节 研究的理论基础17-22
• 一、风险管理理论17-19
• 二、政治-行政二分法19-20
• 三、官僚制理论20
• 四、新公共行政学理论20-22
• 第三章 我国在流动性风险管理方面的行政管控措施22-24
• 第一节 流动性风险管理方面的法律约定22
• 第二节 市场流动性管理方面的行政措施22-23
• 第三节 银监会施行《商业银行流动性风险管理办法》23-24
• 第四章 江苏农村商业银行流动性风险管理现状分析24-28
• 第一节 江苏农村商业银行流动性风险管理框架24-26
• 一、完善全省农村商业银行风险管理治理结构24
• 二、建立全省农村商业银行风险监测体系24
• 三、建立全省农村商业银行流动性风险互助机制24-25
• 四、进行常态化日间流动性管控25
• 五、流动性风险应急计划管理25-26
• 第二节 江苏农村商业银行资金流动性现状26-28
• 一、存贷款规模状况26
• 二、备付资金状况26-27
• 三、流动性比例状况27
• 四、融资状况27-28
• 第五章 江苏农村商业银行流动性压力情景28-36
• 第一节 流动性压力情景测试分析28-29
• 第二节 射阳农村商业银行挤兑事件及处置29-31
• 第三节 流动性危机应对分析31-36
• 一、流动性危机特点31-32
• 二、流动性危机有效处置措施32-36
• 第六章 行政管控的作用及局限性分析36-48
• 第一节 行政管控在流动性风险管理中的作用36-38
• 第二节 行政管控的局限性38-45
• 一、行政管控失灵38-40
• 二、监管信息不对性40-42
• 三、货币政策局限42-43
• 四、行政应急渠道的滞后性43-44
• 五、资金支持力度缺陷44-45
• 第三节 行政管控和市场作用对比分析45-48
• 一、渠道信息优势对比45-46
• 二、应急处置措施横向对比46-48
• 第七章 银行流动性风险管理的对策和建议48-53
• 第一节 完善行政管控制度建设48-49
• 第二节 减少对流动性风险的行政干预力度49-50
• 第三节 突出流动性风险管理中的市场导向作用50-52
• 第四节 加强流动性风险管理专业人才队伍建设52-53
• 结语53-54
• 参考文献54-56
• 致谢56-57

【参考文献】

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 庞兰强;论社会行政主体[D];苏州大学;2006年

2 崔剑仑;论当代中国行政监督[D];吉林大学;2004年

3 徐芳;商业银行危机预警体系研究[D];复旦大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 郭秋利;金融危机下银行救助法律制度适用研究[D];复旦大学;2011年

2 张冲;我国货币政策有效性分析[D];山东大学;2009年

3 陈宇宁;行政执法体制改革与行政组织法的完善[D];中国人民大学;2005年

4 曾军荣;经济理性与新公共管理[D];浙江大学;2002年

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本文编号：782504