我国商业银行的期限转换风险监管研究

发布时间：2017-09-03 05:05

  本文关键词：我国商业银行的期限转换风险监管研究

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【摘要】：净稳定融资比率是巴塞尔委员会于2010年推出的用于测量银行期限转换风险的监管指标。本文基于2012~2013年数据测算了我国41家商业银行的净稳定融资比率,进而从银行业整体和同业比较的角度探讨我国商业银行的期限转换风险,并提出相关政策建议。
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;
【关键词】： 净稳定融资比率 流动性监管 期限转换风险
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 长期以来,虽然一些国家针对期限转换风险实施了存贷比监管或限定融资工具种类等措施,但大多数发达国家都不情愿对商业银行的期限转换设定限制,甚至巴塞尔II也仅在第二支柱中提供了定性的流动性风险监管方法。2008年国际金融危机期间,以往对资产负债表中期限转换风险不屑的银行

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 刘兴赛;虚拟经济、制度嬗变与政府规制[D];南开大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 张林林;北岩银行挤兑研究[D];辽宁大学;2014年

2 常丽婧;我国商业银行流动性风险的外部性研究[D];山西财经大学;2015年

【相似文献】

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1 巴曙松;王茜;王t熲，

本文编号：782993