基于风险资产结构不确定性的商业银行整合风险度量研究

发布时间：2017-09-15 07:29

  本文关键词：基于风险资产结构不确定性的商业银行整合风险度量研究

  更多相关文章： 商业银行 整合风险 风险资产 不确定性

【摘要】：基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【关键词】： 商业银行 整合风险 风险资产 不确定性
【基金】：国家社科基金重点项目(10AXW001) 教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0186)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言随着金融市场不断发展,金融市场风险管理日趋复杂。《巴塞尔新资本协议》指出信用风险、市场风险和操作风险仍然是现代商业银行面临的主要风险,且三者之间具有一定的相关性,商业银行在进行风险管理时必须系统考虑[1]。新资本协议提出了全面风险管理的课题,引发学界关

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期

2 杨湘豫;赵婷;卢静;;基于Copula理论的商业银行的市场风险研究[J];财经理论与实践;2010年05期

3 白保中;宋逢明;朱世武;;Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究[J];金融研究;2009年04期

4 尹继志;;《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响[J];金融发展研究;2011年01期

5 韦艳华;张世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;2007年03期

6 韦艳华;张世英;;金融市场动态相关结构的研究[J];系统工程学报;2006年03期

7 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期

8 李秀敏;史道济;;金融市场组合风险的相关性研究[J];系统工程理论与实践;2007年02期

9 史道济;郭慧;罗俊鹏;;半参数阿基米德Copula的实证研究[J];应用概率统计;2010年05期

10 叶五一;缪柏其;吴振翔;;基于Copula方法的条件VaR估计[J];中国科学技术大学学报;2006年09期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 田玲;王正文;许潆方;;基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究[J];保险研究;2011年11期

2 熊建华,丁树良;Haebara等值方法及其加权准则[J];江西师范大学学报(自然科学版);2005年05期

3 吴锐;丁树良;甘登文;;一种新的项目反应理论等值准则——余弦准则[J];江西师范大学学报(自然科学版);2008年02期

4 熊建华;丁树良;甘登文;;对称相对熵测验等值法[J];江西师范大学学报(自然科学版);2010年02期

5 方国久;钟波;;基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计[J];重庆工学院学报(自然科学版);2008年08期

6 范大付;李春红;;大学生数学焦虑产生因素的非参数统计分析[J];重庆理工大学学报(自然科学);2012年07期

7 郭永兵;雷泽湘;吴亚鹏;费永俊;;湖北野生石蒜的驯化栽培初探[J];长江大学学报(自然科学版)农学卷;2008年01期

8 潘娜;周少甫;;基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析[J];财会通讯;2011年32期

9 杨湘豫;高楠楠;;中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析[J];财经理论与实践;2008年04期

10 顾海峰;;基于银保协作路径的商业银行信用风险预警机制研究[J];财经理论与实践;2012年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 陈子q，

本文编号：855140