资本缓冲与信贷行为的逆周期性研究

发布时间：2017-09-21 17:16

  本文关键词：资本缓冲与信贷行为的逆周期性研究

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【摘要】：在对国内外相关研究文献梳理和分析的基础上,对资本缓冲和信贷行为的周期性波动特点以及资本缓冲对信贷行为的影响机理进行了理论分析,并利用2004至2014年间我国40家商业银行年度面板数据,采用单步系统GMM估计方法实证研究我国商业银行资本缓冲与信贷行为的周期性特点。实证结果表明:(1)我国商业银行资本缓冲行为整体上具有逆周期性,但是不同系统重要性和不同资本水平银行资本缓冲行为存在一定的差异性,系统重要性银行资本缓冲行为表现显著的逆周期性,而非系统重要性银行资本缓冲的周期性不显著,高资本充足率水平银行的资本缓冲行为具有显著的逆周期性,低资本充足率水平银行的资本缓冲行则表现为顺周期性;(2)不同于其它市场经济国家信贷行为具有顺周期性,我国商业银行信贷行为具有显著的逆周期特征,且系统重要性银行信贷行为的逆周期性强于非系统重要性银行,高资本充足率水平银行的信贷行为表现为显著的逆周期性,低资本充足率水平银行信贷行为的逆周期性不显著;(3)资本缓冲与信贷增速显著负相关,逆周期资本缓冲调节强化了信贷增速的逆周期性。并根据上述的实证研究结果,提出相关政策建议,监管当局应完善差别化管理,完善宏观调控政策框架,促进银行审慎经营,降低风险,维护经济金融体系的稳定。
【关键词】：经济周期 资本缓冲 信贷增速 逆周期性
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 绪论6-11
• 1.1 研究背景和意义6-8
• 1.2 研究框架与方法8-9
• 1.3 本文创新点及不足之处9-11
• 2 文献综述11-16
• 2.1 经济周期与资本缓冲11-13
• 2.2 经济周期与信贷行为13-14
• 2.3 资本缓冲与信贷行为14-16
• 3 理论分析16-24
• 3.1 资本缓冲周期性的理论分析16-20
• 3.2 信贷行为周期性的理论分析20-22
• 3.3 资本缓冲对信贷行为的影响机理22-24
• 4 实证研究设计24-36
• 4.1 模型设定25-32
• 4.2 变量说明32-33
• 4.3 估计方法、样本数据与描述性统计33-36
• 5 实证结果分析36-44
• 5.1 资本缓冲周期性检验36-39
• 5.2 信贷行为周期性检验39-42
• 5.3 稳健性检验42-44
• 6 结论及政策建议44-47
• 6.1 研究结论44-45
• 6.2 政策建议45-47
• 参考文献47-50
• 附录50-53
• 在学期间发表论文清单53-54
• 致谢54

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张琳;廉永辉;;我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角[J];管理世界;2015年07期

2 徐海涛;林学冠;;银行资本监管的亲周期性研究[J];上海金融;2015年03期

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6 党宇峰;梁琪;陈文哲;;我国上市银行资本缓冲周期性及其影响因素研究[J];国际金融研究;2012年11期

7 蒋海;罗贵君;朱滔;;中国上市银行资本缓冲的逆周期性研究:1998-2011[J];金融研究;2012年09期

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本文编号：895840