现代信用风险VaR模型的不足及改进

发布时间：2017-09-22 18:14

  本文关键词：现代信用风险VaR模型的不足及改进

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【摘要】：当代最前沿的信用风险VaR模型包括信用度量术(CreditMetrics)、KMV模型、信用风险附加模型(CreditRisk+)、信用组合观点(CreditPortfolioView)。但信用风险模型的有效性受到它一系列假设和分析方法的制约,例如外部评级机构离散的信用评级、确定的利率和风险暴露,市场风险和信用风险的分析是相互独立的等。因此,在国内银行逐步建立内部评级制度加强信用风险管理的背境下,系统分析了信用风险模型的不足并在此基础上提出一些改进方法,希冀对我国银行的信用风险管理有一定的借鉴意义。
【作者单位】： 山东大学;
【关键词】： 信用风险 模型 VaR 违约概率 信用评级
【分类号】：F832.3
【正文快照】： 2010年9月,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议III》,该协议要求金融机构不仅要遵守信用风险管理原有的法规,而且要加强内部信用评级体系的建设。当代最前沿的信用风险模型是上世纪九十年代末提出的,它包括JP Morgan推荐的信用度量术(CreditMetrics)、KMV首创的采用期权定价的结

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本文编号：902317