压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究

发布时间：2017-09-25 00:28

  本文关键词：压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究

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【摘要】：2007年，美国大量的次级抵押贷款机构因流动性的巨额流失而没有摆脱破产倒闭的噩梦。在风险传染效应的主导下，次贷危机席卷全球，成为了一场世界范围内的金融风暴。2013年6月份，伴随着美国量化宽松政策的逐步退出，资本逐渐从新兴经济体回流至美国，除此之外，在中央银行适度从紧的货币政策的影响下，银行间隔夜回购利率飙升到史无前例的高度，中国银行业普遍出现了流动性不足的局面，钱荒现象由此产生。这些鲜活的事件无疑凸显了流行性风险管理的迫切性、重要性。流动性风险作为一种间接风险，与其他风险密切关联。操作风险，战略风险，价格风险，信用风险往往通过不同的途径转化为流动性风险，使得流动性风险成为了一种具有强大破坏力的综合性风险，因此它当仁不让的成为商业银行面临的头号风险，对流动性风险的管控也顺理成章的成为商业银行经营管理过程中最重要的议题。在多种多样的流动性风险管理手段中，流动性压力测试是一种非常有效的管理工具,对它的深入研究有助于商业银行充分了解自身在未来极端事件下遭受损失的程度，进而积极的采取有效手段防范潜在的流动性风险，提升商业银行承受流动性风险的能力。压力测试在国外应用范围十分广泛，但对我国来说，却比较陌生，最近几年才引入我国银行业，无论是理论研究还是应用实践，均不如国外成熟，所以更有必要加强对压力测试的研究运用。 首先，本文分别对商业银行的流动性、流动性风险的概念作了基本介绍。在此基础上，指出了商业银行流动性风险的形成原因，并且详尽的解释了操作风险，战略风险等风险如何向流动性风险转化。同时，对流动性风险的静态指标及动态管理方法一一作出了总结。接下来，文章对压力测试的基本概念，原则，方法逐一进行了深入的分析。特别是在压力测试的应用研究部分中，本文在介绍我国商业银行压力测试现状的基础上，将商业银行作为研究对象，以超额存款准备金率作为衡量流动性风险的指标，将法定存款准备金率,存贷比，银行同业拆借利率为关键的金融变量，，严格按照压力测试的流程，进行商业银行流动性压力测试实证研究,并对压力测试实证结果进行了细致的剖析。最后，本文根据商业银行在压力测试运用过程中暴露出的问题，有针对性的提出强化压力测试在商业银行流动性风险管理应用中的对策建议。
【关键词】：商业银行 流动性 流动性风险 压力测试
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 1 绪论12-15
• 1.1 研究背景12
• 1.2 文献综述12-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 论文基本结构14-15
• 2 商业银行流动性风险以及压力测试理论综述15-28
• 2.1 商业银行流动性风险理论综述15-26
• 2.1.1 商业银行流动性以及流动性风险15-16
• 2.1.2 商业银行流动性风险成因16-20
• 2.1.3 商业银行各种风险向流动性风险的转化20-22
• 2.1.4 商业银行流动性风险的度量方法22-26
• 2.2 压力测试的基本原则及方法26-28
• 2.2.1 压力测试26
• 2.2.2 商业银行流动性风险压力测试原则26
• 2.2.3 商业银行流动性风险压力测试方法26-28
• 3 压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用实践28-31
• 3.1 压力测试在商业银行流动性风险管理中的必要性28
• 3.2 压力测试在我国商业银行的应用现状28-30
• 3.3 压力测试在我国商业银行流动性风险管理运用中存在的问题30-31
• 3.3.1 我国商业银行缺少适合自身情况的压力测试方法30
• 3.3.2 进行压力测试所需数据不足30-31
• 3.3.3 流动性压力测试基础建设落后31
• 3.3.4 缺乏专门从事压力测试工作的机构31
• 4 我国商业银行流动性压力测试实证研究31-52
• 4.1 收集相关数据32
• 4.2 选择关键的金融变量32-36
• 4.3 情景设定36-37
• 4.4 构建流动性压力测试模型37-43
• 4.4.1 平稳化检验38-40
• 4.4.2 协整检验40-41
• 4.4.3 多重共线性检验41-43
• 4.5 进行压力测试43-50
• 4.5.1 单一风险要素冲击下的压力测试43-45
• 4.5.2 综合风险要素冲击下的压力测试45-50
• 4.6 压力测试实证结果分析50-51
• 4.6.1 单一风险因素冲击下的压力测试实证结果分析50
• 4.6.2 综合风险因素冲击下的压力测试实证结果分析50-51
• 4.7 管理回应51-52
• 5 强化压力测试在商业银行流动性风险管理应用的对策建议52-56
• 5.1 提高流动性风险压力测试水平的对策52-53
• 5.1.1 建设与我国实际情况相吻合的流动性压力测试体系52
• 5.1.2 大力加强流动性压力测试基础建设52-53
• 5.1.3 加强数据积累，改善数据质量53
• 5.1.4 建立专门的压力测试机构，完善公司治理结构53
• 5.2 加强流动性风险管理的建议53-56
• 5.2.1 大力发展中间业务，降低存贷比重53-54
• 5.2.2 积极参加同业拆借市场，灵活进行流动性风险管理54
• 5.2.3 加强对各种风险的综合管理54-55
• 5.2.4 慎重使用法定存款准备金率55
• 5.2.5 进一步强化对各项硬性流动性风险指标的监管55-56
• 6 结论与展望56-58
• 6.1 结论56-57
• 6.2 论文的不足与展望57-58
• 参考文献58-61
• 致谢61-62
• 攻读硕士学位期间发表的论文62-63

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 王飞;;我国银行业流动性管理与监管[J];银行家;2009年01期

2 郭春松;商业银行压力测试研究[J];福建金融;2005年10期

3 潘文娟;;中国国有商业银行流动性实证研究[J];北方经贸;2005年12期

4 刘亚霄;;中小型银行流动性压力测试中存在的问题探析[J];北方经贸;2008年11期

5 雷丽梅;;流动性风险压力测试[J];金融管理与研究;2009年02期

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1 于坤;基于压力测试的我国股份制商业银行流行性风险度量研究[D];哈尔滨商业大学;2013年

本文编号：914335