不良资产零回收和非零回收影响因素研究
本文关键词：不良资产零回收和非零回收影响因素研究
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【摘要】：不良资产处置不仅是金融机构一项重要的日常工作,而且是政府和金融机构走出金融困境,走向正常的必由之路。本文基于目前国内最大的违约损失率数据库——Loss Metrics数据库,针对我国不良资产违约回收率非对称U型Beta分布的特征,研究不良资产的零回收及非零回收的回收率高低的影响因素。本文构建了违约回收率的零回收判别模型和非零回收计量模型,辨识影响因素和估算其贡献度大小。实证结果表明,零回收和非零回收的影响因素和贡献度方面有诸多不同,判别零回收的重要因素是债务五级分类、债务人是否陷入经营停顿、以及债务人所在地区是否存在区域性困难;而非零的回收率大小的影响因素主要是所在区域、经营状况、债务规模、债权转让和担保方式。研究结果不仅揭示了不良资产回收背后的规律,而且有助于高效率地处置不良资产。
【作者单位】： 中央财经大学管理科学与工程学院;金诚中科信用风险与数据分析实验室;东方金诚国际信用评估有限公司;中国科学院数学与系统科学研究院;
【关键词】： 不良资产 零回收 非零回收 影响因素 快速处置
【基金】：国家自然科学基金项目(71203247,71271223) 北京市自然科学基金项目(9152017) 教育部人文社科青年基金项目(11YJC790015)
【分类号】：F831.2
【正文快照】： 引言不良资产的日常管理、清收和商业估价、拍卖是金融风险控制的关键一环,其核心在于违约损失率(LossGiven Default,LGD)的度量和研究,同时违约损失率也是银行内部评级体系中不可或缺的风险计量参数。次贷海啸、欧债危机和巴塞尔资本协议III推出的背景之下,违约损失率的计量
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本文编号：945738
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