P2P网络借贷平台财务风险预警模型研究

发布时间：2020-05-20 23:46

【摘要】：随着大数据、云计算等互联网技术的不断发展,我国传统行业不断地开始“触网”。P2P网络借贷作为互联网金融的重要组成部分,是传统民间借贷“触网”后的产物,其凭借低门槛、高周转的特性,近年来发展迅猛。正常运营网贷平台的数量由2007年的1家发展到2017年底的1931家,其如此快速发展的背后存在着巨大的风险。大量问题平台在行业快速发展中逐渐的显现出来,截至2017年底共出现了4039多家问题平台。如此多问题平台的出现严重影响了P2P网贷行业的健康发展,这些问题平台往往由于违规操作或其他影响因素,使得平台出现财务危机。在如此严峻形势下,必须对P2P网络借贷平台的财务风险进行识别预警,从而进行管理控制,以促进P2P网贷行业的健康稳定发展。本文首先对P2P网贷平台财务风险的相关概念进行定义,并回顾了国内外的相关文献,为后文的研究奠定了理论基础;其次,在分析我国P2P网贷平台发展历史和现状的基础上,全面分析了P2P网贷平台的财务风险;然后,基于CAMELS评价指标体系,利用因子分析法对40家P2P网贷平台的财务风险进行衡量;最后,利用因子分析的结果和logistic模型,构建P2P网贷平台的财务风险预警模型。研究发现:(1)P2P网贷行业的财务风险主要表现为资本风险、借款标的质量风险、流动性风险和盈利性风险,随着网贷行业的发展,盈利性风险逐渐成为网贷平台的主要风险。(2)基于CAMELS评价指标体系,本文建立的logistic财务风险预警模型能够有效的预测P2P网贷平台的财务风险。
【图文】：

正常运营,平台

从 2015 年以后，网贷平台的数量开始呈现减少的趋势，2016 年和 2017 年的网贷平台数量都在减少。同时，问题平台的数量也呈现出一定的变化趋势，2015年普惠金融工作部成立的当年，网贷行业出现问题平台 896 家；2016 年，网贷行业出现问题平台的数量为 1741 家，达到最大值；2017 年，网贷行业出现问题平台的数量为 645 家，问题平台的数量呈现出减少的趋势，说明我国网络借贷的监管政策初见成效。3.1.2 我国 P2P 网贷平台的发展现状1.行业统计数据（1）正常运营平台的数量与分布情况。截至 2017 年底，我国 P2P 网贷行业已经有了十年的发展历史，实现了贷款余额由零元到万亿元规模的发展。根据网贷之家的统计数据，正常运营平台数量从2007 年的1家平台发展到 2017年的 1931家。如图 3.1 所示：2017 年我国有 1931 家正常运营平台，相比 2016 年减少了 535家。由于网贷行业的行业整顿仍在继续，因此预计 2018 年正常运营平台的数量将会继续减少。

地域分布,平台,占比

合肥工业大学硕士学位论文对其发展阶段的划分。同时，根据收集到的数据可以看出，由于不同地区的政策支持力度不同和金融行业的发展水平不同，我国 P2P 网贷平台在地域上出现了集聚的现象，北上广三地正常运营的平台数量排名全国前三，分别拥有 410 家、376 家和 261 家。其中，北上广和浙江四地平台的数量超过了全部平台数量的 10%，，云南、山东、安徽和江苏等省份的 P2P 网贷平台数目在全国所有平台总量的占比在 1%到 10%之间，新疆、广西、内蒙古、吉林、甘肃和海南等地 P2P 网贷平台数量在全国平台总数量的占比都在 1%以下。截至目前，西藏自治区的 P2P 网贷平台数为 0。如下图 3.2所示：
【学位授予单位】：合肥工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F724.6;F832.4

【参考文献】