基于Stacking集成策略的P2P网贷平台风险评估模型研究
发布时间：2021-03-04 19:43
P2P网贷平台快速发展的同时平台跑路、经侦介入以及提现困难等事件也频繁发生,不仅给投资者造成损失,更给P2P网贷行业带来了恶劣影响。评估P2P网贷平台的风险是当前投资者、监管部门以及平台管理者所面临的首要任务。已有的平台风险评估模型多数基于决策树或其他单一算法构建,模型预测准确度较低,应用性较差。因此对P2P网贷平台的风险评估模型进行研究具有重要意义。本文以P2P网贷平台的风险作为研究对象,首先基于对P2P网贷平台风险分析构建了P2P网贷平台风险评价指标;采用Scrapy爬虫技术对平台数据进行爬取,建立了从数据爬取到数据清洗再到数据分析的整套流程,使用K-均值聚类算法对平台的风险等级进行划分;接着建立了基于Stacking集成策略的P2P网贷平台风险评估模型,并对其进行检验分析;基于研究结果,对投资者、监管部门以及平台管理者分别提出了建议。（1）构建了新的P2P网贷平台风险评估指标体系。针对现有风险评估指标体系中指标选取不完善、指标数据获取难度较大以及风险等级划分主观性较强的问题,对P2P网贷平台的信用风险、法律风险、操作风险、资金流动性和市场风险进行分析,探究风险背后的影响因素,并根...
【文章来源】：扬州大学江苏省
【文章页数】：83 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１?Ｐ２Ｐ网络借贷交易流程图??
借款人的信息披露。同时退还投资者的手续费，但不对投资者的本金损失以及经济损失进??行赔偿，该类损失一律由投资者自行承担。从头到尾整个过程，拍拍贷平台均在线上完成，??不涉及任何的线下行为。如图２－２所示。??—借款归２—？｛?—借款归迁—？ｍｒ??借款人拍拍货?投资者拍拍货??虛拟账户?盏拟账户??＾—借款交易信皂—?＾?＇投标—??１?ｆ??＜昔息交互資产收付管理???；?［??▼???；?；???借款人银行账ｆｓａ＇）３０?第三方支付平＾投资者＿账??户?台?、、－?户??—彳昔款发放?－?趟…借款发放／投标＿＿??图２－２纯平台模式——拍拍贷工作原理图??２．２．２债权转让交易模式??债权转让模式是指对于申请借款的借款人，平台予以借款，借款人与平台签订借贷协??议，平台将债权整合成固定收益的理财产品销售给投资理财客户［４４］。该模式不在受借贷双??方的资金供求的金额与期限的匹配限制，由被动等待转为主动撮合。同时对于投资者来说??确实起到了风险分散的作用，但对平台资金的流动性管理具有较高的要求。??宜信便是采用了该种模式进行运营。宜信的创始人唐宁以自然人的身份介入到借贷双??方的债权债务关系中，先以专业放贷人的身份先将资金出借给借款人，之后将其获得的债??权进行拆分，包装成不同期限、不同收益率的理财产品出售给投资者。在这种情况下，资??金的需求方和供给方不再是一一对应的关系
?硕士学位论文??ｔ４５ｌ。如图２－３所示。??ｒ?资金???倭权转让?ｎ??借款人?—１昔款申清＾＾?宜信?４投资申ｉ育??投资者??資金拆分、期眼柝分?／??资金???新货款台同???图２－３债权转让交易模式——宜信工作原理图??２．２．３担保模式??担保模式分为两种，即平台自担保和第三方担保，主要是为了保护投资者的投资资金??不因借款者违约而受到影响［４６］。平台自担保是指平台设立风险准备金，当借款人违约时，??投资者的本金将会由平台偿还，而后向借款人进行追偿并对该借款人实施惩罚，如拉入平??台借款人黑名单，在网站上公开该借款人信息等等。即该模式下平台自身承担了借款人违??约风险。第三方担保是指平台与担保公司合作，将借款人违约风险从公司转移到担保公司，??即一旦借款人违反借贷约定，借款逾期不还，担保公司代为偿还投资者全部本金，保护投??资者资金不受损失，之后向借款者进行追偿。??陆金所于２０１１年成立
【参考文献】：
期刊论文
[1]P2P网贷平台风险评估与控制实证研究[J]. 张丹丹. 改革与开放. 2018(21)
[2]供电企业存量客户用电地址数据结构化与规范化的清理方法研究[J]. 宋才华,陈春梅,邓乾. 微型电脑应用. 2018(10)
[3]羊群行为影响下P2P网贷市场投资组合优化研究[J]. 朱南,朱传进. 金融发展研究. 2017(11)
[4]我国P2P网贷市场的羊群行为及其决策理性研究[J]. 陈冬宇,郑海超. 管理评论. 2017(01)
[5]我国P2P问题平台的特征、成因及治理路径[J]. 杜朝运,黄智朗. 福建金融. 2016(07)
[6]浅析P2P网贷现状及未来发展模式[J]. 李旖凡. 商. 2015(35)
[7]纯平台模式:我国P2P网络借贷的现实之选[J]. 钟文迪,韩凯,万昆,王大为,刘雯,黄婕. 中国银行业. 2015(03)
[8]我国P2P网贷行业典型运营模式比较研究[J]. 谭中明,朱文瑶. 武汉金融. 2014(09)
[9]细究线上P2P模式[J]. 范杰. 大众理财顾问. 2013(12)
[10]P2P网贷平台的法律风险及防范[J]. 陈兆航. 全国商情(理论研究). 2013(21)
硕士论文
[1]支持向量机在P2P借款人信用风险评估中的应用[D]. 赖莹.电子科技大学 2018
[2]基于Boosting的集成树算法研究与分析[D]. 连克强.中国地质大学(北京) 2018
[3]监管政策对中国P2P平台发展影响的实证研究[D]. 胡婷婷.电子科技大学 2018
[4]中国P2P网贷风险的监管问题研究[D]. 程磊.东北财经大学 2017
[5]我国P2P网络借贷平台的风险控制研究[D]. 蒋丹娜.浙江大学 2017
[6]我国P2P网络借贷平台风险评价研究[D]. 张鹏.河北工程大学 2017
[7]互联网金融风险管控模式[D]. 胡叶宽辉.江西财经大学 2017
[8]P2P网贷平台的风险评价与监管研究[D]. 张少鹏.河南大学 2017
[9]陆金所公司P2P平台财务风险研究[D]. 李柠君.宁夏大学 2017
[10]我国P2P网络借贷平台财务风险预警研究[D]. 郭萌洁.长安大学 2017
本文编号：3063799
【文章来源】：扬州大学江苏省
【文章页数】：83 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１?Ｐ２Ｐ网络借贷交易流程图??
借款人的信息披露。同时退还投资者的手续费，但不对投资者的本金损失以及经济损失进??行赔偿，该类损失一律由投资者自行承担。从头到尾整个过程，拍拍贷平台均在线上完成，??不涉及任何的线下行为。如图２－２所示。??—借款归２—？｛?—借款归迁—？ｍｒ??借款人拍拍货?投资者拍拍货??虛拟账户?盏拟账户??＾—借款交易信皂—?＾?＇投标—??１?ｆ??＜昔息交互資产收付管理???；?［??▼???；?；???借款人银行账ｆｓａ＇）３０?第三方支付平＾投资者＿账??户?台?、、－?户??—彳昔款发放?－?趟…借款发放／投标＿＿??图２－２纯平台模式——拍拍贷工作原理图??２．２．２债权转让交易模式??债权转让模式是指对于申请借款的借款人，平台予以借款，借款人与平台签订借贷协??议，平台将债权整合成固定收益的理财产品销售给投资理财客户［４４］。该模式不在受借贷双??方的资金供求的金额与期限的匹配限制，由被动等待转为主动撮合。同时对于投资者来说??确实起到了风险分散的作用，但对平台资金的流动性管理具有较高的要求。??宜信便是采用了该种模式进行运营。宜信的创始人唐宁以自然人的身份介入到借贷双??方的债权债务关系中，先以专业放贷人的身份先将资金出借给借款人，之后将其获得的债??权进行拆分，包装成不同期限、不同收益率的理财产品出售给投资者。在这种情况下，资??金的需求方和供给方不再是一一对应的关系
?硕士学位论文??ｔ４５ｌ。如图２－３所示。??ｒ?资金???倭权转让?ｎ??借款人?—１昔款申清＾＾?宜信?４投资申ｉ育??投资者??資金拆分、期眼柝分?／??资金???新货款台同???图２－３债权转让交易模式——宜信工作原理图??２．２．３担保模式??担保模式分为两种，即平台自担保和第三方担保，主要是为了保护投资者的投资资金??不因借款者违约而受到影响［４６］。平台自担保是指平台设立风险准备金，当借款人违约时，??投资者的本金将会由平台偿还，而后向借款人进行追偿并对该借款人实施惩罚，如拉入平??台借款人黑名单，在网站上公开该借款人信息等等。即该模式下平台自身承担了借款人违??约风险。第三方担保是指平台与担保公司合作，将借款人违约风险从公司转移到担保公司，??即一旦借款人违反借贷约定，借款逾期不还，担保公司代为偿还投资者全部本金，保护投??资者资金不受损失，之后向借款者进行追偿。??陆金所于２０１１年成立
【参考文献】：
期刊论文
[1]P2P网贷平台风险评估与控制实证研究[J]. 张丹丹. 改革与开放. 2018(21)
[2]供电企业存量客户用电地址数据结构化与规范化的清理方法研究[J]. 宋才华,陈春梅,邓乾. 微型电脑应用. 2018(10)
[3]羊群行为影响下P2P网贷市场投资组合优化研究[J]. 朱南,朱传进. 金融发展研究. 2017(11)
[4]我国P2P网贷市场的羊群行为及其决策理性研究[J]. 陈冬宇,郑海超. 管理评论. 2017(01)
[5]我国P2P问题平台的特征、成因及治理路径[J]. 杜朝运,黄智朗. 福建金融. 2016(07)
[6]浅析P2P网贷现状及未来发展模式[J]. 李旖凡. 商. 2015(35)
[7]纯平台模式:我国P2P网络借贷的现实之选[J]. 钟文迪,韩凯,万昆,王大为,刘雯,黄婕. 中国银行业. 2015(03)
[8]我国P2P网贷行业典型运营模式比较研究[J]. 谭中明,朱文瑶. 武汉金融. 2014(09)
[9]细究线上P2P模式[J]. 范杰. 大众理财顾问. 2013(12)
[10]P2P网贷平台的法律风险及防范[J]. 陈兆航. 全国商情(理论研究). 2013(21)
硕士论文
[1]支持向量机在P2P借款人信用风险评估中的应用[D]. 赖莹.电子科技大学 2018
[2]基于Boosting的集成树算法研究与分析[D]. 连克强.中国地质大学(北京) 2018
[3]监管政策对中国P2P平台发展影响的实证研究[D]. 胡婷婷.电子科技大学 2018
[4]中国P2P网贷风险的监管问题研究[D]. 程磊.东北财经大学 2017
[5]我国P2P网络借贷平台的风险控制研究[D]. 蒋丹娜.浙江大学 2017
[6]我国P2P网络借贷平台风险评价研究[D]. 张鹏.河北工程大学 2017
[7]互联网金融风险管控模式[D]. 胡叶宽辉.江西财经大学 2017
[8]P2P网贷平台的风险评价与监管研究[D]. 张少鹏.河南大学 2017
[9]陆金所公司P2P平台财务风险研究[D]. 李柠君.宁夏大学 2017
[10]我国P2P网络借贷平台财务风险预警研究[D]. 郭萌洁.长安大学 2017
本文编号：3063799
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