基于数据挖掘和仿真的p2p贷款定价研究
发布时间：2021-11-23 02:35
P2P贷款作为互联网金融最热的金融形态,近几年来在快速发展的同时也面临着难以盈利、获客成本高等问题。目前以Lending Club为首的P2P平台经营现状较为惨淡,盈利能力受到质疑。而P2P作为传统银行信贷的补充,在目前国内信用机制尚未完全成熟之时,有助于满足日益旺盛的民间借贷需求,对于促进经济发展有着重要的作用。本文就如何解决提升P2P平台的盈利能力问题显展开讨论。P2P贷款盈利能力的提升可以通过以下方式:一,做大营业收入,可以拆分为扩大交易额和提高费率两个细分目标。二、控制风险,即逾期率、坏帐率。本文首先就如何提升平台投资人投资收益率问题进行了探讨,创新性地提出了以IRR内部收益率为贷款决策依据。并构建了IRR-CHAID决策树模型,识别了对于每笔贷款贷款投资的盈利能力影响最大的变量,并证明以IRR为投资人投资依据,可以获得比当下Lending Club信用等级更高的收益。针对如何控制逾期率和坏账率,本文在综合考虑样本数据的高度不平衡和错误成本差距巨大的情况,摒弃了传统的基于传统的isoperformance Line的贷款切割点选择方法,利用True Rate和Costsensi...
【文章来源】：上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
2013-2017年LendingClub公司权益净利率
当这种情况发生时，贷款剩余的本金除。随后在违约贷款中追回的任何资金将按比例绍与分类 Club 会在其网站上定期发布所有批准和拒绝贷款年至 2017 年，由于 Lending Club 平台上贷款人 2016 年及以后的数据我们暂且不考虑。因为所有条件。而对 2015 年及以前的数据进行简要的分析据表明 Lending Club 一直在逐渐放宽了贷款审批15 年间每年所有批准贷款的债务收入比（DTI：需图表显示，Lending Club 将其可接受的最高 DTI年的 40％。Lending Club 还将其可接受的最高贷至 2015 年的 35,000 美元，如图 2-2 所示。
图 2-2 Lending Club 历年所准允的最高贷款额度.2-2 The highest loan amount granted by Lending Club over the 款数据集包含当前正在还款中的贷款，已完成贷款和，我们首先描述贷款申请人的数据，然后根据贷款目行贷款分配，最后以贷款申请人的详细描述性统计结 2015 年发放的贷款数据，原始数据共计 420,196 条究期间，Lending Club 向借款人借了约 64.2 亿美元述了 Lending Club 原始数据集中的变量概况。原始其中数值型变量为 72 个，非数值型（即字符型、日期量囊括了贷款人的静态信息，包括工作年限、居住地此外，数据中还包括贷款人的贷款申请信息，例如贷期、贷款目的陈述和贷款利率等。以及贷款人的社会公关犯罪记录、是否有违章处分记录等。贷款人的财，包括贷款人的信用透支额度、额度透支程度等。贷款状态有 6 个取值。Current 意味着该笔贷款，借
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融消费者利益保护与P2P网络借贷监管博弈分析——兼评现行网络借贷监管办法[J]. 曹晓路. 金融监管研究. 2016(11)
[2]P2P金融监管模式研究:以利率市场化为视角[J]. 宋怡欣,吴弘. 法律科学(西北政法大学学报). 2016(06)
[3]P2P借款的损失能挽回吗?——基于拍拍贷的实证研究[J]. 曾江洪,李文瀚,陈玺慧. 科研管理. 2016(08)
[4]我国P2P平台网络借贷逾期行为和羊群行为研究[J]. 吕勇斌,姜艺伟,张小青. 统计与决策. 2016(04)
[5]我国P2P网络信贷风险控制实证分析[J]. 唐艺军,葛世星. 商业研究. 2015(10)
[6]英美P2P监管体系比较与我国P2P监管思路研究[J]. 黄震,邓建鹏,熊明,任一奇,乔宇涵. 金融监管研究. 2014(10)
[7]基于社会认知理论的P2P网络放贷交易信任研究[J]. 陈冬宇. 南开管理评论. 2014(03)
[8]中国P2P网络借贷平台信用认证机制研究——来自“人人贷”的经验证据[J]. 王会娟,廖理. 中国工业经济. 2014(04)
[9]个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. 白鹏飞,段倩倩,李金林. 北京理工大学学报(社会科学版). 2012(04)
[10]个人住房按揭贷款违约风险研究[J]. 钱争鸣,李海波,于艳萍. 经济研究. 2010(S1)
硕士论文
[1]P2P网络借贷投资收益波动的实证研究[D]. 陈霄.广西师范大学 2015
本文编号：3512948
【文章来源】：上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
2013-2017年LendingClub公司权益净利率
当这种情况发生时，贷款剩余的本金除。随后在违约贷款中追回的任何资金将按比例绍与分类 Club 会在其网站上定期发布所有批准和拒绝贷款年至 2017 年，由于 Lending Club 平台上贷款人 2016 年及以后的数据我们暂且不考虑。因为所有条件。而对 2015 年及以前的数据进行简要的分析据表明 Lending Club 一直在逐渐放宽了贷款审批15 年间每年所有批准贷款的债务收入比（DTI：需图表显示，Lending Club 将其可接受的最高 DTI年的 40％。Lending Club 还将其可接受的最高贷至 2015 年的 35,000 美元，如图 2-2 所示。
图 2-2 Lending Club 历年所准允的最高贷款额度.2-2 The highest loan amount granted by Lending Club over the 款数据集包含当前正在还款中的贷款，已完成贷款和，我们首先描述贷款申请人的数据，然后根据贷款目行贷款分配，最后以贷款申请人的详细描述性统计结 2015 年发放的贷款数据，原始数据共计 420,196 条究期间，Lending Club 向借款人借了约 64.2 亿美元述了 Lending Club 原始数据集中的变量概况。原始其中数值型变量为 72 个，非数值型（即字符型、日期量囊括了贷款人的静态信息，包括工作年限、居住地此外，数据中还包括贷款人的贷款申请信息，例如贷期、贷款目的陈述和贷款利率等。以及贷款人的社会公关犯罪记录、是否有违章处分记录等。贷款人的财，包括贷款人的信用透支额度、额度透支程度等。贷款状态有 6 个取值。Current 意味着该笔贷款，借
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融消费者利益保护与P2P网络借贷监管博弈分析——兼评现行网络借贷监管办法[J]. 曹晓路. 金融监管研究. 2016(11)
[2]P2P金融监管模式研究:以利率市场化为视角[J]. 宋怡欣,吴弘. 法律科学(西北政法大学学报). 2016(06)
[3]P2P借款的损失能挽回吗?——基于拍拍贷的实证研究[J]. 曾江洪,李文瀚,陈玺慧. 科研管理. 2016(08)
[4]我国P2P平台网络借贷逾期行为和羊群行为研究[J]. 吕勇斌,姜艺伟,张小青. 统计与决策. 2016(04)
[5]我国P2P网络信贷风险控制实证分析[J]. 唐艺军,葛世星. 商业研究. 2015(10)
[6]英美P2P监管体系比较与我国P2P监管思路研究[J]. 黄震,邓建鹏,熊明,任一奇,乔宇涵. 金融监管研究. 2014(10)
[7]基于社会认知理论的P2P网络放贷交易信任研究[J]. 陈冬宇. 南开管理评论. 2014(03)
[8]中国P2P网络借贷平台信用认证机制研究——来自“人人贷”的经验证据[J]. 王会娟,廖理. 中国工业经济. 2014(04)
[9]个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. 白鹏飞,段倩倩,李金林. 北京理工大学学报(社会科学版). 2012(04)
[10]个人住房按揭贷款违约风险研究[J]. 钱争鸣,李海波,于艳萍. 经济研究. 2010(S1)
硕士论文
[1]P2P网络借贷投资收益波动的实证研究[D]. 陈霄.广西师范大学 2015
本文编号：3512948
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/guojimaoyilunwen/3512948.html
