国内外市场间大豆价格波动溢出效应分析

发布时间：2017-06-16 13:12

  本文关键词：国内外市场间大豆价格波动溢出效应分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,国内外大豆市场价格大幅波动,给国内大豆生产者和压榨企业带来了较大风险,也增加了政府调控市场的难度。基于2004年12月22日至2014年12月19日每日大豆市场价格数据,运用三元VAR-BEKKGARCH模型,对大豆价格在国内现货市场、国内期货市场、国际期货市场之间的波动溢出效应进行了分析。研究发现,大豆存在从国内期货市场向国内现货市场的单向波动溢出效应以及国内现货市场与国际期货市场之间的双向波动溢出效应。建议建立大豆价格波动预警机制,进一步完善大豆期货合约和交易风险管理机制,健全信息披露制度,规范大户投机行为,防止市场操控,减少国际市场波动风险对国内市场的冲击。
【作者单位】： 商务部国际贸易经济合作研究院;
【关键词】： 大豆价格 价格波动 波动溢出 市场风险
【基金】：国家社会科学基金项目(13BJY141)
【分类号】：F713.35;F313.7
【正文快照】： 2016-07-12国家社会科学基金项目(13BJY141)林学贵(1965—),男,湖北麻城人,博士,研究员,研究方向为农产品价格、市场与国际贸易。E-mail:linxuegui@caitec.org.cn0引言2006年以来国际农产品价格的大幅波动已经引起世界各国的广泛关注,2010年11月在韩国首尔召开的G20峰会上,在

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 顾蕊;郭俊芳;田甜;;大豆价格波动溢出效应研究[J];价格理论与实践;2013年03期

2 施亚明;何建敏;;时变视角下中美农产品期货波动溢出效应实证[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2013年05期

3 何晓燕;张蜀林;;我国棉花期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应[J];系统工程理论与实践;2013年07期

4 吴静杰;陈锋;高展军;;天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型[J];价格理论与实践;2013年01期

5 吴静杰;陈锋;;天然橡胶两市收益率的动态关系研究[J];西北人文科学评论;2012年00期

6 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 吴海霞;王静;;我国粮食市场价格波动溢出效应研究[A];全国博士生论坛“现代化进程中的农村与农民问题”论文集[C];2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 孔同璐;中国农产品期货市场间的波动溢出效应分析[D];东北财经大学;2015年

  本文关键词：国内外市场间大豆价格波动溢出效应分析，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：455492