互联网金融风险度量与评估研究

发布时间：2017-07-16 04:11

  本文关键词：互联网金融风险度量与评估研究

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【摘要】：互联网金融的发展蕴含着风险的增加,互联网金融风险问题备受关注。基于互联网金融指数和上证综合指数的日收益率数据,分别在参数、半参数和非参数的VaR方法下讨论和建立了Pareto极值分布模型和历史模拟法模型,以度量互联网金融的风险值,并使用返回检验判断模型的优劣。结果表明,Pareto极值分布模型能准确反映互联网金融的风险,且互联网金融的风险大于整个股票市场的风险。
【作者单位】： 湖南商学院金融学院;
【关键词】： 互联网金融 VaR Pareto极值分布模型 返回检验
【分类号】：F724.6;F832
【正文快照】： 2015年3月,李克强总理在第十二届全国人大三次会议政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划,互联网金融、电子商务和在线旅游等“互联网+”模式得到迅猛发展,传统行业领域受到强烈冲击。2015年7月18日,中国人民银行等十部委联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意

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本文编号：547023