P2P网络信贷平台新进入借款人信用风险评估研究
本文关键词:P2P网络信贷平台新进入借款人信用风险评估研究
更多相关文章: P2P网络信贷 个人信用风险评估 Logistic回归模型 指标分组
【摘要】:P2P网络信贷(Online peer-to-peer lending)是指不发挥银行等传统金融机构的中介作用,通过网络平台直接向个体借款人提供无抵押小额贷款的借贷行为。P2P网络信贷利用互联网平台拓宽借贷范围,提高融资效率,分散风险,加之客户进入门槛低、利率浮动范围大、期限灵活,满足了个体及中小企业多样化的融资需求。P2P网络信贷正在成为传统借贷模式的有益补充,但是伴随规模扩大而逐渐累积的信用危机也已成为网络信贷行业面临的巨大挑战,平台借款人信用风险评估研究的紧迫性日益加剧。本文的研究对象是网贷平台中更容易受到信息不对称影响的新进入借款人,这部分借款人由于缺乏历史交易记录以及还款表现等信用信息,其信用风险评估的方法与模型和以往研究差异较大。本文具体研究内容如下:(1)探讨P2P网络信贷三种基本商业模式的流程与特征,重点比较研究国内四种商业模式代表性平台的基本参数与风控策略,归纳国内网贷行业中不同运营模式的共性与特点;总结判别分析、Logistic回归、线性规划法、神经网络方法以及决策树法四种个人评估方法的差异与优势,确定Logistic回归作为本文网络信贷新进入借款人信用风险评估的研究方法。(2)新进入借款人信用风险评估指标体系的研究。本文在商业银行个人信用风险评估指标体系的基础上,充分考虑网络信贷环境特点和新进入借款人信用信息内容,进行了合理改动,初步形成借款人评估备选指标。然后通过“好坏客户比”和Χ2统计量这两种数理方法完成备选指标的客观分组。(3)新进入借款人信用风险评估模型的构建与检验。计算指标信息增益值,对备选指标进行初步筛选,减少数据运算量,认识关键特征向量对输出变量的影响;其次应用WOE值对各分组赋予经济含义,并替代虚拟变量,有效简化模型。最后运用SPSS17.0对样本数据进行处理,建立新进入借款人信用风险评估的Logistic回归模型,并对模型进行拟合优度检验、预测精度检验。(4)新进入借款人信用评估模型的运用与改进。选取真实交易记录,演示模型在实际业务中的操作,并针对模型缺陷和实际业务特点,提出模型的改进策略。
【关键词】:P2P网络信贷 个人信用风险评估 Logistic回归模型 指标分组
【学位授予单位】:江苏科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F832.4;F724.6
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-16
- 第1章 绪论16-26
- 1.1 研究背景及意义16-18
- 1.1.1 选题背景16-17
- 1.1.2 研究意义17-18
- 1.2 国内外研究综述18-22
- 1.2.1 P2P网络信贷商业模式综述18-19
- 1.2.2 P2P网络信贷借贷行为综述19-22
- 1.3 研究内容22
- 1.4 研究方法和技术路线图22-25
- 1.4.1 研究方法22-24
- 1.4.2 技术路线图24-25
- 1.5 论文主要创新点25-26
- 第2章 P2P网络信贷的相关理论26-39
- 2.1 P2P网络信贷的起源及含义26-29
- 2.2 P2P网络信贷的理论背景29-30
- 2.2.1 信息不对称理论29
- 2.2.2 逆向选择和道德风险29-30
- 2.3 P2P网络信贷平台主要商业模式30-36
- 2.3.1 P2P网络信贷平台成熟商业模式30-32
- 2.3.2 国内网络信贷平台商业模式32-33
- 2.3.3 国内网络信贷平台商业模式的比较分析33-36
- 2.4 P2P网络信贷的风险分析36-38
- 2.4.1 信用风险36-37
- 2.4.2 政策风险37
- 2.4.3 信息技术风险37-38
- 2.5 本章小结38-39
- 第3章 个人信用评估的相关理论39-45
- 3.1 个人信用评估的概念39
- 3.2 个人信用评估的方法39-43
- 3.3 个人信用评估经典模型43-44
- 3.4 本章小结44-45
- 第4章 新进入借款人信用风险评估指标的选取及分组45-53
- 4.1 备选指标的确定45-46
- 4.2 数据准备46
- 4.3 数据预处理46-47
- 4.4 备选指标的分组47-52
- 4.5 本章小结52-53
- 第5章 P2P新进入借款人信用风险评估模型的建立53-63
- 5.1 信息增益初步删选建模指标53-55
- 5.2 WOE值替代虚拟变量55-57
- 5.3 Logistic回归模型的建立与检验57-62
- 5.4 本章小结62-63
- 第6章 P2P新进入借款人信用风险评估模型的运用与建议63-68
- 6.1 P2P新进入借款人信用风险评估模型的实际运用63-65
- 6.2 P2P网贷平台新进借款人信用风险防控策略65-67
- 6.3 本章小结67-68
- 结论与展望68-70
- 参考文献70-74
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及学术成果74-75
- 致谢75-76
- 详细摘要76-80
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 贺福祥;;介绍一种使借款人放心的借款单[J];财会通讯;1985年11期
2 范文君,王雪奇,罗尔豪;独辟蹊径——信贷员与借款人“连带”[J];中国农村信用合作;2000年10期
3 陆淮君;个人住房抵押贷款中借款人风险研究——风险的防范与分散[J];淮南师范学院学报;2003年03期
4 胡法根 ,蔡继林 ,陈宗海;时下短评[J];中国农村信用合作;2004年05期
5 卫卉芳;;借款也可以省钱[J];中国供销商情投资与营销;2006年05期
6 彭文平;;信贷配给、借款人特征与信贷市场结构[J];南京审计学院学报;2009年01期
7 ;按部门发放给东亚和太平洋地区借款人的贷款(2)[J];外国经济参考资料;1982年04期
8 叶一宽;改进预借旅差费及其报销手续的建议[J];上海会计;1986年07期
9 杜俊明;;根据信任等级发放信任贷款[J];金融与经济;1986年03期
10 李;;慎当“好心”借款人[J];现代营销;1997年09期
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 刘韬;建行个人消费贷款出新招[N];人民日报;2000年
2 胡法根;要重视审查借款人的纳税信息[N];中国城乡金融报;2005年
3 秦传胜 李纯;借款人主体的欠缺与矫正[N];金融时报;2002年
4 记者 付秋实;重庆:借款人意外险缓解融资难[N];金融时报;2011年
5 记者 张莫;小贷业务快速发展 借款人“过度负债”苗头隐现[N];经济参考报;2012年
6 本报见习记者 刘琪;玖融网:主推车辆抵押标 仅限当地借款人[N];证券日报;2014年
7 曲哲涵;安贷宝:借款人的“定心丸”[N];人民日报;2005年
8 记者 顾海萍;两代人合力 买房变容易[N];中国城乡金融报;2006年
9 蒋冬英 俞惠中;谁是借款人[N];江苏经济报;2004年
10 通讯员 陈炜华;伪造民事证据罚款20万元[N];上海法治报;2012年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 王福林;个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2004年
2 牛路辰;借贷声誉研究[D];西南财经大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓萱;Lending Club公司P2P网贷模式案例分析[D];辽宁大学;2015年
2 胡冰;P2P网贷法律问题研究[D];华中师范大学;2015年
3 刘梦玲;P2P平台风控模型研究[D];云南财经大学;2015年
4 沙慧娇;P2P网贷平台风险研究[D];安徽财经大学;2015年
5 盛鹏亮;YX网贷公司风险管控的改进问题研究[D];南京师范大学;2015年
6 张宇航;平台信用评级对P2P融资成功率的影响研究[D];大连理工大学;2015年
7 李湛;P2P网贷平台发展探究[D];山东大学;2015年
8 刘卓;**P2P小额信贷公司风险问题研究[D];华东理工大学;2016年
9 程秀媚;区域宏观经济因素对P2P借款人逾期时间的影响[D];对外经济贸易大学;2015年
10 梁娜;我国P2P市场融资成功率影响因素分析[D];天津财经大学;2015年
,本文编号:689837
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/guojimaoyilunwen/689837.html