P2P网络借贷风险预警体系研究

发布时间：2017-08-21 05:24

  本文关键词：P2P网络借贷风险预警体系研究

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【摘要】：2007年,我国首家P2P网络借贷平台“拍拍贷”在上海成立。随后,以“红岭创投”、“人人贷”为代表的网络借贷平台也纷纷成立。P2P网络借贷凭借着门槛低、灵活性大等特点得到越来越多人的青睐,短时间如雨后春笋般在我国迅速发展起来。然而就在我国网络借贷行业快速发展,影响范围渐趋广泛的同时,也因监管缺失、风险控制不成熟等问题带来了巨大风险隐患。目前,脆弱的风控能力是我国大多数P2P网络借贷平台面临的通病。因此,P2P网络借贷行业要想走向成熟,必须提高自身的风控能力,建立有效的风控预警机制。本文通过对P2P网络借贷面临的主要风险进行识别与分析,构建了P2P网络借贷风险预警理论框架,并以宜人贷为例,进行风险预警模型的实证分析,最后为P2P网络借贷的发展提供建议。论文主要包括五个部分:第一部分,介绍P2P网络借贷的概念、模式、发展历程和现状。第二部分,分别从政府层面、市场层面以及内部层面分析P2P网络借贷面临的风险,其中政府层面包括监管风险和法律风险,市场层面包括信用风险和流动性风险,内部层面包括操作风险和信息系统风险。同时针对各个层面的风险总结出目前P2P网络借贷平台的主要风险管控方式,主要包括用户信用审查、鼓励出借人分散投资、逾期账款催收制度、风险准备金制度以及引进担保和抵押等。第三部分,构建P2P网络借贷风险预警体系理论框架。首先在风险分析的基础上,结合网贷之家的发展指数评级构建P2P网络借贷风险预警指标体系,初步选取20个指标。然后运用因子分析对风险进行评估,确定风险状况的评价标准。最后通过借鉴商业银行的风险预警模型,选用BP神经网络建模,并论述模型的可行性及算法。第四部分,以宜人贷为例进行实证分析。首先,运用聚类分析对指标进行筛选,形成更简洁有力的预警指标。然后,对这些指标进行因子分析,得出影响宜人贷风险的3个公共因子,分别是贷款余额因子、分散度因子以及狭义的流动性因子,并将“每月份主成分综合得分的平均值”作为风险类别的判定标准,将宜人贷每月的风险状况分为稳健与风险两种情况。最后运用SPSS软件中的多层感知器(MLP)方法来建立BP神经网络模型,并调用该模型对宜人贷2015年1月和2月的数据进行风险预警。第五部分,P2P网络借贷风险预警的对策建议。首先,应建立风险预警的管理体系,其次应促进风险预警法规化、最后还应在行业内和行业外逐步建立征信系统。
【关键词】：P2P网络借贷 风险预警 BP神经网络 因子分析
【学位授予单位】：华东政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F724.6;F832.4
【目录】：

• 摘要2-4
• Abstract4-8
• 导言8-18
• 一、选题背景8-9
• 二、研究意义9-10
• 三、文献综述10-15
• 四、研究的思路与方法15-17
• 五、本文的创新和不足17-18
• 第一章 P2P网络借贷概述18-22
• 一、P2P网络借贷的概念界定18
• 二、P2P网络借贷的模式分析18-19
• 三、P2P网络借贷的发展历程及现状19-22
• 第二章 P2P网络借贷的风险分析22-30
• 第一节 P2P网络借贷面临的主要风险22-26
• 一、政府层面风险22-23
• 二、市场层面风险23-25
• 三、内部层面风险25-26
• 第二节 P2P网络借贷的主要风险管控方式26-30
• 一、政府层面的风险管控方式26
• 二、市场层面的风险管控方式26-28
• 三、内部层面的风险管控方式28
• 四、P2P网络借贷主要平台风险管控方式列举28-30
• 第三章 P2P网络借贷风险预警体系理论框架30-40
• 第一节 P2P网络借贷风险指标体系构建30-35
• 一、指标的选取原则30
• 二、P2P网络借贷风险预警指标的定性分析30-35
• 第二节 P2P网络借贷风险的评估35-36
• 一、风险预警指标的筛选35
• 二、运用因子分析进行风险评估35-36
• 第三节 P2P网络借贷风险预警模型的建立36-40
• 一、风险预警模型选择36-37
• 二、BP神经网络方法用于P2P网络借贷风险预警的可行性37-38
• 三、BP神经网络模型的建立38-40
• 第四章 实证分析——以宜人贷为例40-55
• 第一节 宜人贷简介40
• 第二节 宜人贷风险评估40-49
• 一、具体指标的选取40-41
• 二、因子分析结果41-49
• 第三节 宜人贷风险预警模型的建立49-55
• 一、BP神经网络的训练和测试49-53
• 二、BP神经网络的预警53-55
• 第五章 P2P网络借贷风险预警的对策建议55-57
• 一、建立P2P网络借贷风险预警的管理体系55
• 二、P2P网络借贷风险预警法规化55-56
• 三、建立P2P网络借贷征信系统56-57
• 参考文献57-62
• 附录62-69
• 在读期间发表的学术论文和研究成果69-70
• 后记70-71

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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4 谢媛;;网络银行风险监管制度探析[J];上海金融;2014年05期

5 陈晓安;;基于社会资本的在线投融资平台竞合机制设计[J];金融发展研究;2014年07期

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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本文编号：711079