海龟法则交易策略改进及其应用分析

发布时间：2017-08-22 07:00

  本文关键词：海龟法则交易策略改进及其应用分析

  更多相关文章： 海龟交易法则 考夫曼自适应均线 交易策略

【摘要】：近年来,我国期货市场迅速发展,引起了社会各界和投资者的广泛关注,期货市场的高风险以及投资者的不理性,使得投资者损失惨重。因此,构建一套合理的交易策略就显得十分必要。本文基于著名的海龟交易法则和考夫曼自适应均线构造出一种适应能力很强的交易策略,这种交易策略弥补了海龟交易法则回撤大、胜率低的缺陷,通过多品种测试证明此交易策略具有广泛的适应性。
【作者单位】： 陕西科技大学经济与管理学院;
【关键词】： 海龟交易法则 考夫曼自适应均线 交易策略
【分类号】：F724.5
【正文快照】： 众所周知,海龟交易法则的回撤很大,有时候会将大半的利润回吐,大多数投资者在心理上都难以承受如此之大的回撤幅度,因此,很少有人敢使用海龟交易法则去交易;此外,该策略适用于趋势性很强的金属期货,对于噪音较强的农产品期货效果很差,使得投资品种过于单一,无法达到多品种组合

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 詹文杰;邵原;;连续竞价市场的交易策略研究综述[J];管理学报;2008年06期

2 肖海波;;多品种组合交易策略研究[J];中国证券期货;2013年03期

3 詹文杰;杨洁;;连续双向拍卖市场中基于马尔可夫链的交易策略研究[J];中国管理科学;2008年01期

4 ;外刊扫描[J];证券导刊;2010年39期

5 詹文杰;占俊英;;连续双向拍卖中的“增强零信息”策略研究[J];管理评论;2008年05期

6 ;[J];;年期

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 好买基金研究中心 梁正;交易策略“适”者为王[N];经济日报;2014年

2 记者 张欢;期市投资不断完善交易策略才能持久盈利[N];期货日报;2012年

3 国泰君安期货 刘上青　刘佳伟;芝商所豆类期货的交易策略[N];期货日报;2014年

4 ;交易策略研究要多总结历史规律[N];期货日报;2009年

5 姜兴春;变化的是行情 不变的是策略[N];期货日报;2009年

6 金石期货 户涛;与时俱进[N];期货日报;2014年

7 经易期货 江权;从概率角度谈白糖交易策略[N];期货日报;2009年

8 中国国际期货公司 钦万勇;来去如风的轻骑兵战术与期货交易策略[N];期货日报;2009年

9 长城伟业期货研究所 黄伟;系统交易在黄金期货上的应用[N];期货日报;2009年

10 记者 李磊;市场人士：期市大发展为量化投资提供“用武之地”[N];期货日报;2010年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 王利军;基于多主体仿真的原油期货市场交易策略优选研究[D];中国地质大学(北京);2016年

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 卜星;碳交易市场期货价格预测与交易策略研究[D];中国地质大学(北京);2016年

2 宋华荣;连续双向拍卖市场中交易策略对价格行为的影响研究[D];华中科技大学;2009年

3 黄雨琦;期铜合约自动化交易策略的实验与应用研究[D];西南交通大学;2009年

4 杨浩;基于标高和时间维度的连续竞价交易策略研究[D];华中科技大学;2012年

5 季枫;商品期货市场中主动型与被动型交易策略[D];上海交通大学;2014年

6 朱俊宇;期货市场趋势性程序化交易策略的设计与优化[D];电子科技大学;2014年

7 江宇飞;基于物价周期的股指期货交易策略研究[D];吉林财经大学;2012年

，

本文编号：717688