从进口国汇率视角看国际大宗商品价格波动

发布时间：2017-09-09 11:45

  本文关键词：从进口国汇率视角看国际大宗商品价格波动

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【摘要】：本文从大宗商品进口国(中国、日本、韩国、印度)汇率视角研究国际大宗商品价格与汇率间的动态关系。首先,在样本内和样本外预测中,中国和韩国名义有效汇率对本国大宗商品价格有稳健的预测能力,但是日本和印度不显著,同时四国名义有效汇率对国际大宗商品价格和国际原油价格具有很好的预测能力。本文也检验了相反方向的预测(大宗商品价格预测汇率),但没有发现显著的预测结论。其次,对影响预测结论差异的结构性因素进行了研究,实证表明汇率制度和贸易依存度具有重要影响。本文相关结论为中国等国际大宗商品主要进口国应对国际大宗商品价格波动带来的负面冲击提供了新的理论。最后,本文提出了防范大宗商品价格风险的一系列政策建议。
【作者单位】： 上海国际金融中心研究院、上海市金融信息技术研究重点实验室;上海财经大学金融学院;
【关键词】： 国际大宗商品价格波动 汇率波动 价格预测 贸易依存度
【基金】：上海市金融学会2015年重点课题(项目编号:SHFS2015033)资助
【分类号】：F224;F831.6;F746.11
【正文快照】： 引言2014年以来,全球大宗商品价格遭受重创,其价格波动对大宗商品进出口国的经济产生重大影响,甚至引发国际金融危机的预警。随着世界经济结构突变和大宗商品市场的金融化导致大宗商品市场的基本面发生移动,如中国等新兴经济体对大宗商品的需求增加,新供给来源与生产运输技术

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本文编号：820258