季节调整新方法及其原理研究

发布时间：2017-09-14 23:04

  本文关键词：季节调整新方法及其原理研究

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【摘要】：本文主要从频域的角度对季节调整中"季节滤子"的设计及估计问题进行研究。通过将直接信号提取(DSEF)方法引入到季节调整的应用之中,突破了现有季节调整方法仅能处理季度或月度数据的限制,且用该方法季节调整后的序列是理论季节调整后序列的"均方误差"最小估计。本文将DSEF方法应用于中国进出口总额月度序列的季节调整中,结果显示,相比于X-11和SEATS方法,DSEF方法季节调整结果的离差较小且稳健性较好。
【作者单位】： 郑州大学商学院;南开大学经济学院数量经济研究所;
【关键词】： 季节调整 X- 信号提取 TRAMO-SEATS
【基金】：郑州大学2015年青年启动资金项目“经济时间序列季节调整的新发展及其原理研究”(2015SKQD02) 河南省教育厅人文社会科学研究项目“季节性时间序列单位根检验理论与应用研究”(2017-ZZJH-530)资助
【分类号】：F224;F752.6
【正文快照】： 一、引言 季节调整是为了更准确地测定和分析社会经济运行的基本态势,将经济序列中的季节性、偶然性及误差等因素剔除。在20世纪20年代,国外学者就已经开始研究季节调整技术并将该技术逐步服务于官方经济统计数据。季节调整的大范围应用是在计算机技术出现之后,Shiskin和Eise，

本文编号：852836