我国货币危机风险的识别与预警

发布时间：2017-10-10 20:39

  本文关键词：我国货币危机风险的识别与预警

  更多相关文章： 货币危机 预警 齐次马氏域变模型 非齐次马氏域变模型

【摘要】：本文运用齐次和非齐次马氏域变方法,对我国1996年1月到2015年9月的货币危机风险进行研究,建立了风险识别模型和预警模型。首先将汇率波动和外汇储备变化结合起来,构造了货币危机风险指数;然后,利用齐次马氏域变模型,通过对货币危机风险指数波动过程中的不同特征在样本区间内识别出货币危机风险的高、中、低状态;在此基础上,利用非齐次马氏域变模型建立预警模型,对我国货币危机风险进行样本外预警。所构建的预警模型对未来6个月42.86%的高货币危机风险状态做出了准确的预警,相较于国外同类研究,这样的预警精度是比较令人满意的。
【作者单位】： 中国人民大学商学院;
【关键词】： 货币危机 预警 齐次马氏域变模型 非齐次马氏域变模型
【基金】：中国人民大学年度项目面上项目一般项目(15XNB015)的资助
【分类号】：F822.5
【正文快照】： 20世纪70年代末,经济学家们花费了大量时间和—引B' 1=1 精力,构建了一系列理论模型,包括Krugman20世纪80年代以来世界范围内金融危机频繁 (1979)、FloodGarber(1984)的第一代货币危机发生,特别是到了90年代,以货币危机为主的金融危 模型,Obstfeld(1996)和Eichengreen et al(

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1 阙四清;;从马克思经济危机理论谈我国对经济危机风险的防范[J];商业时代;2010年28期

2 朱玉霞;徐鑫;;曼氏金融破产警示及借鉴意义[J];吉林金融研究;2012年11期

3 何俊梅;冉康康;梁O，

本文编号：1008530