基于多主体建模分析的银行间网络系统性风险研究

发布时间：2017-10-13 08:30

  本文关键词：基于多主体建模分析的银行间网络系统性风险研究

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【摘要】：本文基于多主体建模分析了银行间核心-边缘网络的系统性风险。模型假设银行通过最优投资组合配置,在流动性和资本约束前提下谋求利润最大化。通过建立银行间市场交易环境的仿真模型,依据银行行为决策动态形成资产负债表与银行间网络敞口的数据,评估金融监管政策在银行间市场的实施效应。同时,引入不同网络结构模型加以对比分析,发现尽管核心-边缘银行间网络体系比无标度网络更易遭受共同冲击和传染风险,但当处于金融困境时,在宏观审慎管理政策机制作用下,核心-边缘网络体系比其他结构网络表现出更强的恢复力特性。
【作者单位】： 中南大学商学院;中国人民银行郑州培训学院;
【关键词】： 多主体模型 银行间市场 系统性风险 核心-边缘网络 共同冲击
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71173241) 教育部新世纪人才基金(NCET-10-0830)
【分类号】：F831.2;F224
【正文快照】： 1引言在维护金融稳定的监管设计中,其主要目标是通过设计一系列适合的宏观审慎监管规则,加强金融体系的稳健性和恢复力。从理论上来讲,当银行间市场发生异质性的流动性冲击时,银行可以通过同业市场的互相拆借抵以御冲击的影响。如果非预期流动性需求出现,银行会从银行间市场借

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