LCR视角下我国商业银行流动性风险管理研究

发布时间：2017-10-16 11:09

  本文关键词：LCR视角下我国商业银行流动性风险管理研究

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【摘要】：《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布标志着国际上已经对流动性风险有了前所未有的重视,它推出了两个新的流动性监管指标:流动性覆盖率(LCR)和净稳定现金比率(NSFR),分别从短期和长期两个角度对商业银行的流动性进行监管。国际上诸多国家均以《巴塞尔协议Ⅲ》为蓝本制定了新的监管标准及实施方案,我国也将LCR纳入本国的监管指标范围内,并要求高级法银行于2017年公开披露相关指标信息。本文分析了商业银行进行流动性风险管理的意义,以及LCR的应用对我国商业银行流动性风险管理的影响。同时,本文使用16家上市银行2007年-2014年的数据计算得出LCR指标值,运用Stata 13对LCR的影响因素做了面板实证检验,检验结果得出商业银行净利润与LCR呈正相关的关系,流动性比例与LCR的变化方向一致,而存贷比与LCR没有明显的关联。结合理论与实证的分析,本文给我国商业银行和监管机构提出了针对性的建议,认为我国商业银行需要加强风险管理意识,建立起一个完善的流动性风险管理体系;要调整资产负债结构,通过减少资产负债的期限错配水平来降低流动性风险发生的概率;要通过多渠道增加资本金,补充流动性资本数量,提高LCR指标值并提高流动性水平;另一方面,商业银行需要通过调整业务方向以降低资本损耗,需要合理使用金融创新工具来转移风险。
【关键词】：LCR 商业银行 流动性管理
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 提要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-16
• 1.1 选题背景及意义9-11
• 1.1.1 选题背景9-10
• 1.1.2 选题意义10-11
• 1.2 国内外文献综述11-14
• 1.2.1 国外相关研究11-12
• 1.2.2 国内相关研究12-14
• 1.3 研究内容和方法14
• 1.3.1 研究内容14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 本文的创新之处与不足14-16
• 2 商业银行流动性风险管理概述16-25
• 2.1 商业银行流动性风险管理的含义和特征16-18
• 2.1.1 商业银行的流动性和流动性风险16-17
• 2.1.2 商业银行流动性风险的特征17-18
• 2.2 商业银行流动性风险的影响因素18-20
• 2.2.1 内生性因素18-19
• 2.2.2 外部影响因素19
• 2.2.3 其他种类风险的影响19-20
• 2.3 商业银行流动性风险管理的理论和方法20-23
• 2.3.1 商业银行流动性管理的理论20-21
• 2.3.2 衡量商业银行流动性风险的方法21-23
• 2.4 加强我国商业银行流动性风险管理的重要性23-25
• 2.4.1 顺应国际上银行业的管理趋势与要求23
• 2.4.2 有助于我国商业银行长期稳健的发展23-25
• 3 LCR指标对商业银行流动性风险管理的影响25-32
• 3.1 《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行流动性风险的监管25-26
• 3.1.1 推出《巴塞尔协议Ⅲ》的背景25
• 3.1.2 流动性监管新指标LCR和NSFR25-26
• 3.2 LCR指标在主要国家的实践26-29
• 3.3 LCR的实施对我国商业银行的影响29-32
• 3.3.1 有助于降低流动性风险水平29
• 3.3.2 对我国商业银行管理的要求提高29-30
• 3.3.3 竞争更加激烈使利润空间受到挤压30
• 3.3.4 迫切要求商业银行进行业务创新30-32
• 4 LCR视角下我国商业银行流动性风险影响因素的实证分析32-42
• 4.1 变量的选取32-33
• 4.2 数据的获得33-35
• 4.3 模型的设定35-36
• 4.4 实证检验分析36-40
• 4.4.1 变量的统计特性36-37
• 4.4.2 混合回归检验37
• 4.4.3 固定效应模型检验37-38
• 4.4.4 随机效应模型检验38-39
• 4.4.5 豪斯曼检验39-40
• 4.5 实证检验结论40-42
• 5 我国商业银行流动性风险现状及风险管理中存在的问题42-51
• 5.1 我国商业银行流动性水平现状42-45
• 5.1.1 从存贷比和存贷差的角度衡量42-44
• 5.1.2 从流动性比例的角度衡量44-45
• 5.2 我国商业银行的流动性风险现状45-48
• 5.2.1 不良贷款率较高藏风险45-47
• 5.2.2 资产负债的期限错配严重存隐患47-48
• 5.3 目前我国商业银行流动性风险管理存在的问题48-51
• 5.3.1 缺少主动管理意识48-49
• 5.3.2 缺少成熟的流动性风险管理系统49
• 5.3.3 流动性风险管理工具不完善49-50
• 5.3.4 监管水平有待进一步加强50-51
• 6 LCR视角下加强商业银行流动性风险管理的对策建议51-55
• 6.1 加强商业银行风险管理意识51
• 6.2 建立完善的风险管理体系51-52
• 6.3 调整资产负债结构降低期限错配52-53
• 6.4 合理运用金融创新工具53
• 6.5 监管机构需加大监督力度和范围53-55
• 7 总结与展望55-56
• 参考文献56-59
• 在学期间发表的学术论文及研究成果59-60
• 致谢60-61

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本文编号：1042333