中国商业银行信用风险度量研究

发布时间：2017-10-21 17:21

  本文关键词：中国商业银行信用风险度量研究

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【摘要】：本文以巴塞尔协议为导向,选取了定性分析、定量分析和对比分析法结合在一起,对信用风险计量模型进行了理论和实证研究,并联系了我国实际情况加以修正和改进,在提高国内银行业信用风险的度量水平方面有着显著的研究意义。本文在绪论部分对现阶段的国内外信用风险管理的研究成果做了总结和梳理,然后在第二部分对于信用风险的定义和特征进行了详细的说明,同时引出了信用风险管理的概念和巴塞尔协议的相关规定,并且着重阐述了当前我国银行业信用风险及管理的现状。第三部分主要介绍了内部评级法和四种现代信用风险度量模型,并对这四种度量模型在我国银行业信用风险管理中的适用性进行了分析,得出KMV模型在我国商业银行信用风险度量中具有优势的结论。第四部分则在现状分析的基础上,重点说明了如何对KMV模型进行修正。实证过程主要从两个方面进行分析,一是横向的截面分析,即检验修正的KMV模型是否能有效区分ST公司与非ST公司,得到使模型最有效的违约点设定。二是纵向的时间序列分析,即检验修正的KMV模型是否能有效预测一家上市公司的信用风险变化情况。本文选取了沪深两市16个行业、共40家企业的财务数据和市场数据进行了实证研究。最后得到结论：基于商业银行视角下,修正的KMV模型在国内上市公司信用风险度量结果方面具有比较高的精确度,可以为我国商业银行信贷风险相关的风险预警机制的建设做出一点贡献。最后,本文针对我国银行业信用风险管理的完善提出了建议。
【关键词】：信用风险 巴塞尔协议 商业银行 KMV模型
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 绪论9-20
• 1.1 选题的背景及意义9-10
• 1.1.1 选题的背景9
• 1.1.2 选题的意义9-10
• 1.2 国内外研究现状10-18
• 1.2.1 国外研究现状10-14
• 1.2.2 国内研究现状14-18
• 1.3 研究思路和技术路线18-20
• 1.3.1 研究思路18
• 1.3.2 技术路线18-20
• 2 商业银行信用风险管理概述20-33
• 2.1 商业银行信用风险的界定20-21
• 2.2 巴塞尔资本协议框架下的商业银行信用风险管理21-27
• 2.2.1 信用风险管理的内涵21-22
• 2.2.2 巴塞尔协议演化过程中的商业银行信用风险管理22-27
• 2.3 我国商业银行信用风险管理现状27-33
• 2.3.1 我国商业银行信用风险现状27-30
• 2.3.2 我国商业银行信用风险管理现状30-33
• 3 内部评级法下的现代信用风险度量模型选择33-42
• 3.1 内部评级法33-34
• 3.2 现代信用风险度量模型34-40
• 3.2.1 Credit Metrics模型34-36
• 3.2.2 Credit Risk+模型36-37
• 3.2.3 Credit Portfolio View模型37-38
• 3.2.4 KMV模型38-40
• 3.3 KMV模型在我国的适用性分析40-42
• 4 基于KMV模型的实证分析42-56
• 4.1 KMV模型的修正改进42-44
• 4.1.1 股权价值波动率的估算42-43
• 4.1.2 违约点的选取43
• 4.1.3 股权价值的计算43
• 4.1.4 实证结果对比的指标43-44
• 4.2 基于改进的KMV模型的实证研究44-54
• 4.2.1 数据的选取44
• 4.2.2 参数的处理及实证过程44-51
• 4.2.3 实证结果检验51-54
• 4.3 结果分析54-56
• 5 结论及建议56-59
• 5.1 结论56
• 5.2 建议56-57
• 5.3 论文的创新和不足57-59
• 5.3.1 论文的创新之处57
• 5.3.2 论文的不足之处57-59
• 致谢59-60
• 参考文献60-63
• 附录63-66

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本文编号：1074483