利率市场化对我国城市商业银行效率影响的实证研究

发布时间：2017-10-23 05:23

  本文关键词：利率市场化对我国城市商业银行效率影响的实证研究

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【摘要】：改革开放三十多年来,我国的经济改革不断深化,而与经济改革相适应的是我国金融体制的不断完善。我国自1996年正式启动利率市场化改革以来,采取渐进式的方式持续深化,2015年更是取消了对存款利率的管制,这意味着我国利率市场化改革已基本收官。利率市场化的本质要求是使资金得到最优化配置以提高金融机构的资金使用效率,因而利率市场化的推进毫无疑问会对商业银行的经营效率产生影响。城市商业银行作为我国整个银行系统中的“第三梯队”,其资产规模相对较小,风险管理体制不尽完善,当面临利率市场化的加速推进时,短期内,城市商业银行所受的负面冲击很可能会大于其所受的正面影响,经营绩效也会大打折扣。这一点,从近几年来城市商业银行整体资产增速下降、不良贷款率上升能够推测。因而,研究城市商业银行如何在利率市场化背景下采取有效措施提升自身经营效率,显得十分必要。由此,本文主要研究:我国城市商业银行近年来的经营效率如何、利率市场化改革深化的过程中城市商业银行的效率受到了怎样的影响以及城市商业银行应采取哪些措施以有效提升利率市场化背景下的经营效率。具体的研究思路为:首先,对我国利率市场化进程进行了梳理,在此基础上,运用更为全面的指标体系对我国1996-2015年的利率市场化程度进行了测定,构建了能够较好反映我国利率市场化改革实际进程和情况的利率自由化指数。其次,基于数据的可得性、完整性等原则,考虑地区分布,选取了20家城市商业银行作为样本,并对其2008-2014年的效率值进行了测定,在规模报酬可变状态下分别得出了每家样本银行各年静态的技术效率、纯技术效率以及规模效率。再次,在前文所得利率市场化指数和城市商业银行各项效率值的基础上,选取宏微观两方面的控制变量,在构建Tobit模型的基础上利用stata软件对其进行了回归,实证分析了利率市场化改革过程中我国城市商业银行各项经营效率所受的影响。最后,基于本文的实证研究结果,对提升利率市场化背景下我国城市商业银行的经营效率给出了针对性的政策建议。本文的研究结果表明:利率市场化对我国城市商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率均产生了比较明显的短期负面影响,这说明由利率市场化推进引发的价格竞争效应、风险扩大效应等对我国城市商业银行造成了十分明显的冲击,短期内对于城市商业银行经营效率的改善和提升产生了阻碍作用。此外,地区GDP增长率、总资产、非利息收入占比、资产收益率与城市商业银行技术效率有着正向相关关系,不良贷款率、成本收入比对城市商业银行技术效率有着负向相关关系,资本充足率对城商行效率则形成倒U型的影响。
【关键词】：利率市场化 城市商业银行 效率 影响
【学位授予单位】：重庆工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 绪论9-14
• 1.1 研究背景与意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 研究方法10-11
• 1.3 研究思路与论文框架11-12
• 1.4 主要创新点12-14
• 第2章 文献综述14-20
• 2.1 国外研究综述14-16
• 2.1.1 关于利率市场化程度测定的研究14
• 2.1.2 关于商业银行效率的研究14-15
• 2.1.3 关于利率市场化对商业银行效率影响的研究15-16
• 2.2 国内研究综述16-18
• 2.2.1 关于利率市场化程度测定的研究16-17
• 2.2.2 关于商业银行效率的研究17-18
• 2.2.3 关于利率市场化对商业银行效率影响的研究18
• 2.3 文献述评18-20
• 第3章 利率市场化进程及程度测定20-31
• 3.1 利率市场化的内涵20
• 3.2 我国利率市场化的进程20-21
• 3.3 利率市场化程度测定的方法选择21-26
• 3.3.0 市场化程度测定的相关方法21-23
• 3.3.1 利率市场化程度测定的主要方法23-25
• 3.3.2 本文利率市场化程度测定的方法选择25-26
• 3.4 利率市场化程度的测定与指数构建26-31
• 3.4.1 指标选取26
• 3.4.2 权重确定26-27
• 3.4.3 量化处理27-29
• 3.4.4 指数结果29-31
• 第4章 城市商业银行效率测度31-48
• 4.1 我国城市商业银行的发展现状31-32
• 4.2 银行效率的内涵32
• 4.3 银行效率的分类32-33
• 4.4 银行效率测度的方法选择33-34
• 4.5 DEA模型原理介绍34-35
• 4.5.1 规模报酬不变模型（CCR模型）34-35
• 4.5.2 规模报酬可变模型（BCC模型）35
• 4.5.3 本文模型的选择35
• 4.6 指标选取与数据来源35-38
• 4.6.1 投入与产出指标选取35-38
• 4.6.2 样本选择与数据来源38
• 4.7 效率测度38-48
• 第5章 利率市场化对城市商业银行效率影响的实证分析48-57
• 5.1 指标选取48-50
• 5.2 模型构建50-51
• 5.3 实证结果与分析51-55
• 5.3.1 变量描述性统计51
• 5.3.2 平稳性检验51-52
• 5.3.3 豪斯曼检验52
• 5.3.4 模型结果52-55
• 5.4 实证结论55-57
• 第6章 对策建议57-60
• 第7章 不足与展望60-61
• 参考文献61-65
• 致谢65-66
• 在校期间发表论文情况66

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本文编号：1081801