利率市场化下国有商业银行利率风险管理研究

发布时间：2017-11-04 23:13

  本文关键词：利率市场化下国有商业银行利率风险管理研究

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【摘要】：随着我国利率市场化改革的不断推进,利率逐渐由市场供求双方来决定,从而使利率变动具有不确定性。利率的频繁波动导致国有商业银行的存贷款利率发生变化,给国有商业银行造成了很大冲击。因此,研究国有商业银行的利率风险管理水平,用适当的模型来测量和预测利率的变化趋势,并制定相应的经营策略,可以有效降低其利率风险,有利于促进国有商业银行的稳定发展。本文在梳理国内外学者对于利率市场化和利率风险管理相关理论的基础上,结合我国的利率市场化改革,研究国有商业银行的利率风险管理水平。首先,阐述了国有商业银行利率风险管理现状和存在的问题;其次,以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行2006-2015年的年报数据为基础,运用利率敏感性缺口、资本充足率、资产负债比和净利息收入比4个指标来分析5家银行的利率风险程度大小;然后,选取5家银行的上海银行间隔夜拆借利率的报价利率作为基础,对报价利率进出对数处理,对数据进行正态性检验、平稳性检验、自相关检验和条件异方差检验,建立AR(p)---GARCH(p,q)模型进行实证研究,得出相应的均值方程和条件异方差方程;最后,通过计算VaR值来估计各银行在持有相同拆借资金头寸时的最大损失值,比较5家银行的利率风险程度大小。通过实证分析,得到的结论如下:(1)工、农、中、建、交5家银行的短期缺口基本为负,长期缺口基本为正;资产负债比率较高,利率风险较大;5家银行的净利息收入比虽然逐年下降,但比重仍较大,说明利息差收入是其收入来源。(2)5家银行受利率波动的冲击较大,并且这种冲击具有持久性,短期内难以消除。(3)VaR估计值表明农行持有拆借资金头寸的VaR值最大,工行的VaR值最小,说明持有相同拆借资金头寸时,工行所面临的损失程度最小,农行最大。根据实证分析结果,本文从发展中间业务、创新金融产品、加强人才队伍建设、加强利率风险的测量和控制、改善金融市场环境等方面提出对策建议。
【学位授予单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33

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