中国金融状况指数的构建及其动态演化特征

发布时间：2017-12-17 08:14

  本文关键词：中国金融状况指数的构建及其动态演化特征

  更多相关文章： 金融状况指数 主成分分析 马尔科夫区制转换模型 波动特征

【摘要】：本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画;三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态,且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
【作者单位】： 中国人民银行青岛市中心支行;
【基金】：中国人民银行2016年青年课题组活动 中国人民银行青岛市中心支行2016年度重点研究课题阶段性研究成果 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026) 中国金融发展与金融安全协同创新中心项目(JRXT201601)的资助
【分类号】：F832
【正文快照】： 一、研究背景及意义 随着金融市场的发展,金融与实体经济之间的联系越来越紧密。一方面,有效的金融体系、良好的金融运行态势能够优化市场资源配置,助推经济增长,但另一方面如果金融市场出现较大波动,甚至出现金融危机,则会对实体经济产生负面影响。细数历次全球金融危机、债

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本文编号：1299373