银行资本监管与系统性金融风险传递——基于DSGE模型的分析

发布时间：2017-12-22 10:26

  本文关键词：银行资本监管与系统性金融风险传递——基于DSGE模型的分析　出处：《中国社会科学》2016年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：2008年爆发的国际金融危机,使防范系统性金融风险成为监管部门面对的重大课题,更严格监管资本的巴塞尔协议Ⅲ应运而生,但其在中国的实施效果有待观察。基于中国经济金融特点构建的DSGE模型,包含实体经济和金融体系在内的居民、银行、企业和政府四大部门,通过使用1998—2014年中国数据估算校准参数,在全要素生产率、住房需求、货币供应、基准利率、消费贷款违约率、企业贷款违约率的外生冲击下,分析银行受到提高资本约束要求时,系统性金融风险传递的运行机制。结果发现,在资本约束下,缘于资本监管的顺周期性,系统性金融风险经历三个阶段的传递后,实体经济并未得到有效改善。而基于各类银行资本充足平均水平,小幅度提高资本监管要求,以及更加严格地加强对资本不足银行的监管,则有助于抑制金融风险传递。
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心;重庆理工大学经济与贸易学院;
【基金】：国家自然科学基金“银行资本约束下我国系统性金融风险传递研究”(71473200) 教育部人文社科重点研究基地重大项目“基于金融稳定的货币政策与宏观审慎监管协调配合研究”(15JJD790027) 重庆市社会科学规划博士项目(2014BS026)资助
【分类号】：F832
【正文快照】： 作者王擎,西南财经大学中国金融研究中心教授(成都610074);田娇,重庆理工大学经济与贸易学院讲师(重庆400054)。一、引言在2008年美国爆发金融危机并引发全球经济陷入衰退泥潭的背景下,系统性金融风险成为近年宏观金融风险研究的一大热点和难点。宏观金融风险是指对整个宏观经

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本文编号：1319272