银行同业违约情景下的流动性风险压力测试

发布时间：2017-12-30 14:06

  本文关键词：银行同业违约情景下的流动性风险压力测试　出处：《经济问题探索》2016年12期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文以银行同业违约为压力情景,根据我国16家上市银行2014年的年报数据并采用数值模拟技术对银行体系流动性风险进行压力测试。研究表明压力情景下我国银行体系的脆弱性较强,农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、兴业银行是能够导致银行体系瘫痪的系统重要性金融机构,另外,存放同业款项与拆出资金的损失效应,现金与中央银行存款的挤兑效应,以及买入返售金融资产的折价效应分别是流动性压力传递的敏感因素及作用机理。研究的政策启示在于,银行流动性监管应该根据每家银行的系统重要性地位、流动资产负债结构,以及连锁违约敏感因素与作用机理实施差异化的监管标准与救助方案。
[Abstract]:......
【作者单位】： 西安交通大学;陕西学前师范学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目“民间资本供求、风险防范及其健康发展研究”(12&ZD071),项目负责人:李富有
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、引言2007年以来全球范围内爆发的一系列银行危机表明,流动性风险管理对于银行维持稳健经营尤其重要。根据中国银监会(2009)的定义“流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,来偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风

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本文编号：1355279