中国银行间同业拆借市场网络系统的研究——基于复杂网络方法的探索

发布时间：2017-12-30 18:19

本文关键词：中国银行间同业拆借市场网络系统的研究——基于复杂网络方法的探索　出处：《盐城工学院学报(社会科学版)》2016年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：识别银行间同业拆借市场中系统重要性并进行相应监督管理,对提高金融市场稳定性、应对流动性危机等意义非凡。运用复杂网络理论,采用最大熵法则及阀值法,根据2013-2015年三年间中国银行同业拆借市场相关交易数据构建我国银行同业拆借网络,进行网络拓扑结构分析并定位网络关键成员。研究发现我国同业拆借银行网络呈现小世界网络模型特征,银行在网络中核心程度与银行现实规模对应;研究中定位了市场中系统重要性银行,并从网络结构特征出发对金融监管提出若干建议。
[Abstract]:It is of great significance to identify the system importance in the interbank lending market and to supervise and manage it. It is very important to improve the stability of the financial market and to deal with the liquidity crisis. The maximum entropy rule and threshold method are used to construct the interbank lending network of China according to the transaction data of China interbank lending market from 2013 to 2015. By analyzing the network topology structure and locating the key members of the network, it is found that the interbank lending bank network in China presents the characteristics of small-world network model, and the core degree of the bank in the network corresponds to the real scale of the bank; In this paper, systemically important banks in the market are located, and some suggestions on financial supervision are put forward based on the characteristics of network structure.
【作者单位】：复旦大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71573051,71273064) 2011年度上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005) 2011年度上海市“曙光计划”项目(11SG09) 《上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目—上海国际型大都市建设的综合改革方案设计》复旦大学中央高校基本科研业务费的支持
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 随着全球经济体之间联系日益密切,以及科技的不断进步,金融市场发展迅猛,日益完善优化的交易渠道促使资本在全球范围内快速流转,流动范围不断扩大。随着传统金融产品的不断优化以及各类创新金融产品的横空出世,高频、高额、多向的交易导致各类金融机构之间形成一个庞大而复杂

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