存款保险制度下资本监管对商业银行道德风险的影响

发布时间：2018-01-06 04:31

  本文关键词：存款保险制度下资本监管对商业银行道德风险的影响　出处：《东南学术》2017年06期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：存款保险制度作为稳定金融系统的三大支柱之一,由于其存在双重委托代理等问题而极易产生银行道德风险。根据MM定理,存款保险制度虽能提高存款人信心降低银行挤兑发生的概率,但也降低了公众对银行资本比率监管的市场约束,从而使银行有不断降低资本比率的动机。为了检验在显性和隐性存款保险制度的不同模式下,资本充足率监管对商业银行道德风险的影响机制,利用我国16家上市银行2013年第四季度到2017年第一季度共14个季度面板数据,采用sys GMM两步估计法和固定效应模型两种方法从银行资产业务和贷款业务两方面分析了我国存款保险制度下资本监管对银行道德风险的影响,结果显示存款保险制度对风险加权资产比率有显著的负向作用,对资本缓冲有显著的正向作用,中介效应分析认为资本充足性对显性存款保险下资产方面的影响存在"遮掩效应",对负债方面的风险行为的影响具有显著的中介效应。
[Abstract]:As one of the three pillars of stable financial system, deposit insurance system is easy to produce bank moral hazard because of its problems such as double principal-agent. According to MM theorem. Although the deposit insurance system can improve the confidence of depositors to reduce the probability of bank runs, it also reduces the market constraints on the supervision of bank capital ratio. In order to test the influence mechanism of capital adequacy ratio supervision on the moral hazard of commercial banks under the different modes of explicit and implicit deposit insurance system. Using 16 listed banks in China from in the fourth quarter of 2013 to in the first quarter of 2017 a total of 14 quarterly panel data. Using sys GMM two-step estimation method and fixed effect model, this paper analyzes the influence of capital supervision on bank moral hazard from two aspects of bank asset business and loan business. The results show that the deposit insurance system has a significant negative effect on risk-weighted asset ratio and a significant positive effect on capital buffer. The intermediary effect analysis shows that capital adequacy has a "masking effect" on the assets under explicit deposit insurance, and a significant intermediary effect on the risk behavior in debt.
【作者单位】： 泉州师范学院中国经济研究中心;福州大学经济与管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“利率市场化后央行基准利率问题研究”(项目编号:14BGL028)
【分类号】：B82-053;F832.33
【正文快照】： 在存款保险条件下,如果不能有效监管银行的资本水平和风险承担行为,会因信息不对称等问题,加剧银行道德风险。2015年5月1日推行的《存款保险条例》标志着我国保险存款制度由隐性存款保险向显性存款保险转变。研究这种转变对我国银行体系的风险承担行为的影响及影响途径,对于调，

本文编号：1386319