商业银行影子银行业务的风险及防范对策研究

发布时间：2018-01-11 07:00

本文关键词：商业银行影子银行业务的风险及防范对策研究　出处：《天津商业大学》2017年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：近几年来,随着我国经济的快速发展、金融业务的不断创新、投融资需求的进一步扩大,影子银行在我国得到迅速发展。我国影子银行体系与欧美影子银行体系相比存在一定程度的差异,国外影子银行主要是以证券化为核心,依托证券市场和衍生品市场从事投融资活动,而我国金融市场的发展比较滞后,证券化程度不高。中国式影子银行体系提供的业务更多的是补充银行融资、提供信贷流动性等。我国影子银行体系的参与主体主要是商业银行,其中又以商业银行影子银行业务为主要代表。虽然当前我国影子银行风险在可控范围之内,但是由于影子银行体系所具有的特殊性,因此要积极汲取金融危机的教训,在促进金融创新的同时也要认清风险,落实责任。在这种背景下,研究如何防范商业银行影子银行业务的风险就显得十分紧迫和重要。首先,本文运用相关数据分析商业银行影子银行业务的发展现状,指出其中存在以下问题:影响货币政策的实行,弱化货币政策的实际效果;影响金融体系的稳定性,易引发系统性风险;影响金融指标的监测,导致表内资产表外化等。其次,阐明了商业银行影子银行业务可能影响商业银行经营活动的风险种类和性质,主要包括市场风险、流动性风险、声誉风险、合规操作风险、监管套利风险等,分析了风险成因在于杠杆化操作、顺周期效应、监管制度的不完全性、期限错配不合理、信用风险的不完全转移等。再次,在分析探明商业银行影子银行业务风险及成因的基础上,通过招商银行的理财产品及资产证券化产品案例进一步阐明招商银行影子银行业务现存的风险及防范经验。最后,为应对商业银行影子银行业务风险提出具体的防范对策,如完善商业银行影子银行业务的监测与监管体系、建立单独的商业银行影子银行业务风险管理体系、提高商业银行影子银行业务的信息透明度、合理引导商业银行影子银行业务规范化发展、增强商业银行影子银行业务参与者的投资意识等,以期促进商业银行进行全面风险管理和可持续发展。本文研究的意义在于通过研究商业银行影子银行业务,可以从一个侧面了解现代金融市场与金融机构的相关情况,对于发展金融创新理论有着现实意义,并且通过对商业银行影子银行业务风险的研究,有助于完善风险管理理论与金融监管理论。本文创新之处在于通过引入典型案例来分析商业银行影子银行业务的风险及其采取的措施。
[Abstract]:In recent years , with the rapid development of China ' s economy , the continuous innovation of financial business , the further expansion of investment and financing demand , the shadow banking system has been developed rapidly in China . It is of practical significance to understand the relevant information of modern financial market and financial institutions from one side , and to perfect the theory of risk management and financial supervision through the research on the risk of shadow banking of commercial banks . The innovation of this paper is to analyze the risk of the shadow banking of commercial banks by introducing typical cases and the measures taken .

【学位授予单位】：天津商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.2

【参考文献】