商业银行利率波动性与信用风险

发布时间：2018-01-15 17:01

  本文关键词：商业银行利率波动性与信用风险　出处：《审计与经济研究》2017年06期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而使得企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。
[Abstract]:This paper explores whether the volatility of interest rate level will affect the credit risk of commercial bank loans. Under the interest rate marketization, the fluctuation of interest rate level and the increase of interest rate uncertainty will bring heavy pricing risk to commercial banks. Benchmark risk, yield curve risk, option risk, in order to avoid these risks, banks prefer short-term loans, therefore, the main mode of corporate borrowing is to continue to short as long as possible. As a result, enterprises are more likely to appear debt service crisis, and then bring increased credit risk of banks. According to the panel data of 16 listed commercial banks from 2007 to 2015. The results of statistical analysis show that the volatility of interest rate is significantly positively related to the credit risk of commercial banks, so commercial banks should relate interest rate risk to manage credit risk.
【作者单位】： 江西财经大学金融学院;
【分类号】：F830.42;F832.33
【正文快照】： 一、引言商业银行存在多种风险,并且各种风险之间还存在密切关联,本文探究利率市场化条件下,利率风险对信用风险的影响。利率风险是利率的不确定性给商业银行造成损失的可能性,它包括重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险等。利率风险产生的重要条件是利率本身具

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本文编号：1429231