基于RAROC的贷款保险定价研究

发布时间：2018-01-17 13:27

  本文关键词：基于RAROC的贷款保险定价研究　出处：《管理评论》2017年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
[Abstract]:It is the development direction of risk management for commercial banks and insurance companies to allocate economic capital and set up RAROC target for risk business. Taking RAROC as the bridge, the pricing model of loan insurance is constructed. It can calculate the price range and price benchmark more in line with the modern risk management requirements for the loan insurance business, make up for some shortcomings of the relevant pricing models and methods, and improve the operability of the loan insurance pricing model. The study suggests that RAROC should be one of the important indexes to be considered in formulating loan insurance price or other credit risk transfer price.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;四川师范大学经济与管理学院;西南民族大学外国语学院;
【基金】：国家自然科学基金重点项目(71531003) 国家社科基金项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020)
【分类号】：F832.4;F842.6
【正文快照】： 引言 据中国银监会公布的数据,截止2014年三季度末,我国商业银行不良贷款余额已达7669亿元,连续十二个季度上升;加之经济增长速度放缓、存贷款利率市场化步伐的加快、民间借贷盛行等综合作用,信贷风险已呈现出持续高涨的态势。 为保护金融机构安全性和存款者利益,我国商业银

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本文编号：1436442