不同压力与复杂压力下的银行体系流动性风险测试

发布时间：2018-01-28 17:02

  本文关键词： 不同压力与复杂压力 银行体系流动性风险 压力传导模型 AR(P)自回归模型　出处：《统计与决策》2017年18期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[Abstract]:The article is based on macroeconomic fluctuations. From the perspective of interbank risk contagion and different risk evolution, the liquidity risk of banking system under different pressure and complex pressure shock is studied. It is found that the risk of complex pressure shock does not increase with the increase of pressure level in a certain range. Increase. In the background of stagflation, the impact of complex pressure on the liquidity of the banking system will be greater than other pressure scenarios, the impact of complex pressure factors is not more harmful than the single pressure factor. But the liquidity of the banking system will change with the transmission and deepening of the pressure.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【分类号】：F832
【正文快照】： 0引言目前世界仍处在后国际金融危机时代,经济复苏和金融稳定面临一系列挑战。我国经济社会发展步入新常态,增长动力减弱,不良贷款反弹,银行体系风险的复杂性和危害性增强,存在着引发突发性和区域性金融风险的可能,因此,研究不同压力和复杂压力背景下银行体系的稳定性及风险管

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本文编号：1471065