我国银行体系的系统性关联度分析:基于不对称CoVaR

发布时间：2018-02-04 19:45

本文关键词： 系统性关联度我国银行体系不对称CoVaR方法系统性关联度影响因素　出处：《系统工程理论与实践》2017年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：根据系统性关联度的定义,使用不对称CoVaR方法,对我国单个银行与银行体系之间的系统性关联度和任意两个银行间的系统性关联度进行了测算.研究结果表明,我国银行体系的系统性关联度存在不对称性,使用不对称CoVaR方法重新估算我国银行体系的系统性关联度能为我国系统重要性银行的甄别和银行间系统性风险溢出的评估提供依据.进一步地,探讨出上述两种系统性关联度的主要影响因素为银行自身的特征变量,如贷款总额,股本,留存收益等.基于此,为我国银行业监管者提升银行风险监管水平和银行管理者制定准确的风险控制体系提供有益帮助.
[Abstract]:According to the definition of the degree of correlation system, using asymmetric CoVaR method, the correlation degree between China's system of individual banks and banking system of association degree and any of the two banks were measured. The results show that China's banking system of interconnected systems is asymmetric, to estimate the correlation system China's banking system can provide the basis for the assessment of systemically important banks in China's screening and inter bank systemic risk spillovers using asymmetric CoVaR method. Furthermore, this article discusses the main influence of the two factors of systematic relationships as characteristic variables of the bank itself, such as loans, equity, retained earnings etc. based on this, to provide useful help for China's banking regulators to improve the bank risk supervision level and bank managers to develop risk control system accurately.

【作者单位】：厦门大学王亚南经济研究院;厦门大学经济学院金融系;
【基金】：国家自然科学基金(71471154) 中央高校基本科研业务费专项资金(T2013221045)~~
【分类号】：F832
【正文快照】： i引言和文献综述2008年金融危机之后,评估金融体系的系统性关联度成为了各国金融业监管部门的重要的基础性工作.金融体系的系统性关联度是指单一的金融机构的损失通常会传导至其他的金融机构,引发出系统性风险波及到整个市场,最终导致席卷全球的金融危机.当前,随着经济全球化

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