白银期货市场价格发现功能实证研究

发布时间：2018-03-16 23:29

  本文选题：ADF　切入点：Jonhamson协整检验　出处：《商场现代化》2015年23期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文采用向量自回归模型(VAR),通过ADF检验、约翰森(Jonhamson)协整检验、Granger格兰杰因果检验、脉冲响应函数与方差分解方法,对白银期货市场价格发现功能进行了实证分析,得出白银期货市场价格发现功能仍需进一步加强的结论。
[Abstract]:In this paper, by using vector autoregressive model, ADF test, Jonhamson cointegration test, Granger Granger causality test, impulse response function and variance decomposition method, the paper makes an empirical analysis of the price discovery function in silver futures market. Come to the conclusion that the price discovery function of silver futures market needs to be further strengthened.
【作者单位】： 首都经济贸易大学;
【分类号】：F724.5;F832.54;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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