银行治理视角下资本监管对银行风险承担的影响研究

发布时间：2018-03-19 10:56

  本文选题：资本监管　切入点：银行股权结构　出处：《南京社会科学》2017年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文基于中国55家商业银行2007-2015年的面板数据,分析了资本监管与银行风险承担行为的关系,并探讨了银行股权结构对二者关系的影响。结果表明:第一,银行的资本充足率监管套利行为比较严重,资本充足率和核心资本充足率显著提高了我国银行风险承担;第二,杠杆率显著降低了我国银行风险承担;第三,银行股权集中度增强了资本充足率和核心资本充足率对银行风险的增加作用,削弱了杠杆率对银行风险的降低作用;第四,非国有银行的资本充足率监管套利行为更严重,杠杆率对其风险的降低作用更小,其股权集中度对资本水平与银行风险关系的增强作用更大。
[Abstract]:Based on panel data of 55 commercial banks in China from 2007 to 2015, this paper analyzes the relationship between capital supervision and risk-taking behavior of banks, and discusses the influence of bank equity structure on their relationship. The results show that: first, The capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio of banks have significantly increased the risk assumption of Chinese banks; second, the leverage ratio has significantly reduced the risk assumption of China's banks; third, The concentration of bank equity enhances the effect of capital adequacy ratio and core capital adequacy ratio on bank risk and weakens the role of leverage ratio in reducing bank risk. In 4th, the arbitrage of capital adequacy ratio in non-state-owned banks is more serious. Leverage ratio has less effect on risk reduction, and equity concentration has more effect on the relationship between capital level and bank risk.
【作者单位】： 厦门大学经济学院金融系;郑州大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金青年项目“银行系统风险的建模与估计:基于银行同业复杂网络和货币政策视角”(71501167)的阶段性成果
【分类号】：F832.33

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