经济波动、产能过剩与商业银行不良贷款——基于PVAR模型的实证分析

发布时间：2018-04-04 07:30

  本文选题：经济波动　切入点：产能过剩　出处：《经济问题探索》2017年06期

【摘要】：本文选取2005年到2014年各省市面板数据,在理论阐述经济波动、产能过剩和商业银行不良贷款相互影响的机理上,构建PVAR模型,利用系统GMM估计三者之间的动态关系。研究结果表明,经济波动和产能过剩变动会给商业银行不良贷款带来短暂的正向冲击效应,但这种效应并不能持久;产能过剩会给经济波动带来正向冲击效应;商业银行不良贷款对自身具有正向冲击效应。由此表明,产能过剩和经济波动引致的商业银行不良贷款率攀升不具有持续性。
[Abstract]:Based on the panel data of provinces and cities from 2005 to 2014, this paper describes the mechanism of interaction among economic fluctuation, overcapacity and non-performing loans of commercial banks in theory, constructs the PVAR model, and estimates the dynamic relationship between the three by using the system GMM.The results show that economic fluctuations and overcapacity changes will bring short-term positive impact on commercial banks' non-performing loans, but this effect will not last, and overcapacity will bring positive impact on economic fluctuations.Non-performing loans of commercial banks have a positive impact on themselves.This shows that the non-performing loan rate of commercial banks due to overcapacity and economic fluctuations is not sustainable.
【作者单位】： 东北财经大学;中央财经大学;
【基金】：国家自然科学基金面上项目“我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究”(71273044),项目负责人:王雪标;国家自然科学青年基金项目“分形市场中分数阶导数期权定价模型的建立、解法和应用研究”(71501031),项目负责人:宋丽娜 辽宁省社科规划基金项目“辽宁省城乡居民收入差距:演进、控制及影响”(L13DJY069),项目负责人:郑永冰
【分类号】：F124.8;F832.4

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