大数据思维下的利率定价研究——以机器学习为视角的实证分析

发布时间：2018-04-05 18:56

  本文选题：利率市场化　切入点：利率定价　出处：《金融理论与实践》2017年07期

【摘要】：利率市场化有利于完善金融市场,但也使金融借贷面临更大的不确定性,利率定价过高或过低都会带来负面影响,从而给银行带来金融风险。大数据带来了新的思维方式,基于实际所采集到的商业银行数据,采用机器学习组合算法模型,构建既代表最新技术水平、又可实际落地的利率定价模型。研究表明,大数据可以最大限度地把握利率定价规律,对相当时期的利率变动能够精准地预测,符合新时期利率定价需求。
[Abstract]:Interest rate marketization is beneficial to perfect the financial market, but it also makes the financial loan face more uncertainty. Too high or too low interest rate pricing will bring negative influence, thus bring financial risk to the bank.Big data has brought a new way of thinking, based on the commercial bank data collected in practice, using the machine learning combination algorithm model to construct the interest rate pricing model which not only represents the latest technology level, but also can actually fall to the ground.The study shows that big data can grasp the law of interest rate pricing to the maximum extent, and can accurately predict the change of interest rate in a certain period, which is in line with the demand of interest rate pricing in the new period.
【作者单位】： 北京大学光华管理学院;
【基金】：国家科技支撑项目“村镇金融服务关键技术及系统研发与示范”(2014BAL07B03)
【分类号】：F224;F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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