基于流动性配置的银行系统性风险研究

发布时间：2018-04-14 20:30

  本文选题：系统性风险 + 流动性短缺　； 参考：《系统工程理论与实践》2016年05期

【摘要】：本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时的损失程度在流动性短缺危机传染中起着关键作用.其中,银行间借贷网络的连通性一方面有抑制风险传播的作用,同时也蕴藏了风险在银行体系中扩散和传播的可能.
[Abstract]:Based on the balance sheet , this paper constructs a complex network that reflects the relationship between banks and banks . The model is used to simulate the spread of liquidity shortage crisis caused by the exchange of funds between banks and the sale of investment assets . The research finds that the degree of loss caused by inter - bank lending network structure and the sale of assets plays a key role in the contagion of liquidity shortage .

【作者单位】： 北京师范大学系统科学学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(2012LZD01)~~
【分类号】：F832.33

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本文编号：1750895