基于MACD与MA比较的价格趋势识别

发布时间：2018-04-15 16:18

  本文选题：价格预测 + 技术分析　； 参考：《企业经济》2017年07期

【摘要】：本文运用趋势识别正确率和跟踪交易收益率两类指标,检验和比较了MACD和MA分析法的有效性。考虑交易费用后的实证结果显示:MACD比MA的价格趋势识别正确率高出5%以上,但两者都不及40%;MACD和中长期MA的跟踪交易都取得了超额收益,中长期MA的跟踪交易收益率比MACD更高;跟踪交易收益率很大程度上受交易费用的影响,并不与价格趋势识别正确率相关。这表明MACD和MA的价格趋势识别能力都很弱,但MACD在一定程度上克服了行情盘整阶段MA可能产生的虚假趋势反转信号,同时也会错失一些小幅度的价格变动趋势。从跟踪交易收益率看,MACD反而不如中长期MA有效。因此,合理使用技术分析法避免频繁交易有助于提高交易者在A股市场中的收益率。
[Abstract]:The validity of MACD and MA is compared . The results show that MACD is more than 5 % higher than MACD , but both are less than 40 % .

【作者单位】： 南昌大学中国中部经济社会发展研究中心;南昌大学经济管理学院;华南农业大学经济管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“基于投机视角的农产品期货定价机制研究”(项目编号:13BJL065)
【分类号】：F832.51

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