中国金融稳定指数的构建及其领先能力分析
本文选题：金融稳定指数 + 领先能力 ； 参考：《统计与信息论坛》2017年04期
【摘要】：首次在将金融稳定的内涵界定为金融系统具备"正常履行其经济职能的能力"和"抵御一定冲击的能力"的基础上,构建中国金融稳定的评价指标体系及测算了2003年第二季度至2016年第一季度间的中国金融稳定指数。使用基于结构向量自回归模型的计量模型赋权法,对得到的指数进行领先能力分析。结果显示,此指数不仅能够良好地反映中国金融稳定的实际情况,而且对中国宏观经济指标具有很好的领先能力。其领先GDP指数、宏观先行合成指数、宏观一致合成指数、宏观滞后合成指数、工业生产者出厂价格指数的期数分别为4.68、3.37、5.19、6.27、4.84个季度,经检验该研究结论是稳健的。
[Abstract]:For the first time, on the basis of defining the meaning of financial stability as "the ability of the financial system to perform its economic functions normally" and "to withstand certain shocks", The evaluation index system of China's financial stability is constructed and the Chinese financial stability index from the second quarter of 2003 to the first quarter of 2016 is calculated. Based on the structural vector autoregressive model, the weight method of the econometric model is used to analyze the leading ability of the obtained index. The results show that the index can not only reflect the actual situation of China's financial stability, but also have a good leading ability to China's macroeconomic indicators. Its leading GDP index, macroscopical antecedent composite index, macroscopic consistent synthesis index, macroscopic lag composite index and industrial producer's ex-factory price index are 4.68 / 3.37 / 5.196.27,4.84 quarters, respectively.
【作者单位】： 上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计与管理学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目《我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究》(16ATJ004) 上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金项目《中国金融稳定指数的编制及应用研究》(CXJJ-2015-434)
【分类号】：F832
【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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