关于我国商业银行逆周期资本管理规则的探讨

发布时间：2018-05-23 23:17

  本文选题：逆周期资本 + 银行监管　； 参考：《经济问题》2017年02期

【摘要】：2008年的金融危机对全球实体经济造成重创,缓解金融体系顺周期性,构建宏观审慎监管体系成为全球金融监管改革的重要发展趋势。将逆周期资本计提规则作为研究内容,总结了巴塞尔银行监管委员会在逆周期资本管理方面的研究结论。通过模型推导和情景模拟对如何科学制定逆周期资本计提与运用的规则进行了分析。运用OLS模型和t统计量显著性检验的方法检验了周期性行业不良率和PPI的相关性。研究认为,应针对不同类型机构信贷组合的周期性特征加强我国商业银行的逆周期资本的分类管理。
[Abstract]:The financial crisis of 2008 has caused heavy damage to the global real economy, easing the procyclicality of the financial system, and establishing a macro-prudential supervision system has become an important development trend of the global financial supervision reform. This paper summarizes the conclusions of the Basel Committee on Banking Supervision on countercyclical capital management. Through model derivation and scenario simulation, this paper analyzes how to scientifically formulate the rules of countercyclical capital collection and application. OLS model and t statistic significance test are used to test the correlation between periodic industry defect rate and PPI. The research suggests that the classification management of countercyclical capital of Chinese commercial banks should be strengthened according to the cyclical characteristics of credit portfolios of different types of institutions.
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“包容性金融发展减缓农村人口贫困的作用机制及政策选择研究”(16BJY157)
【分类号】：F832.33

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本文编号：1926779