金融衍生品、货币环境与商业银行风险承担

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《当代财经》 2016年02期

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金融衍生品、货币环境与商业银行风险承担

【摘要】：基于2006-2014年间16家国内上市商业银行的年度数据和bankscope等多个数据库,就金融衍生品对于银行风险承担的影响机制进行的考察,以及就货币环境与金融衍生品对于银行风险承担的交互效应进行的探讨。结果表明:金融衍生品在总体样本上对于银行风险承担有明显的加剧作用;货币环境与银行风险承担程度呈负相关关系,即低利率环境增加了商业银行风险承担程度;高利率环境和低衍生品对冲规模的情况下,国内上市商业银行的风险承担程度较低;金融衍生品的运用会加大银行的盈利波动。

【作者单位】： 广东财经大学金融学院;中国建设银行广东分行;
【关键词】：
【基金】： 广东省普通高校人文社科研究重点项目(2014WZDXM027) 广东省自然科学基金项目(2014A030313607)
【分类号】：F832.5;F822;F832.33
【正文快照】：

一、引言随着金融工程技术的突破以及金融创新成本的大幅降低,金融衍生品交易市场得以迅猛发展。商业银行是金融衍生品市场的主要参与者。合理使用衍生品工具,一方面可以对冲汇率、利率、信用等金融风险,突破资本约束,更好地体现金融媒介的效用;另一方面通过理顺金融资产的定

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