基于我国城市商业银行的实证研究

发布时间：2016-12-18 02:05

本文关键词：货币政策、银行信贷行为与贷款损失准备——基于中国商业银行的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

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金融发展、信贷行为与信贷效率——基于我国城市商业银行的实证研究

2 0 1 4年第 7期

金融发展、信贷行为与信贷效率

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监督和违约的成本较高等问题，从而对银行的信贷行为产生影响(例如， D e m i r g u c—K u n t a n d M a k s i m o v i c, 1 9 9 9;沈红波等， 2 0 1 1 )。然而，学术界关于金融发展对银行信贷行为影响的微观机制研究较少，本文将对此进行深入研究。

作为银行业新生力量的城市商业银行(下面简称“城商行” ),近几年发展迅猛。截至 2 0 1 0年底，我国共有 1 4 7家城商行，总资产和负债分别达到 7 . 8 5万亿元和 7 . 3 7万亿元，分别是 2 0 0 3年年底的 5 . 4倍和5 . 2倍。但是，城商行在发展中仍面临众多问题和挑战。首先，大部分城商行被地方政府控制，沦为地方政府的融资平台，丧失了独立性和自主性。约8 2 . 4%的城市商业银行第一大股东性质为国有，其中地方政府为第一大股东的比例为 3 7 . 8%(祝继高等， 2 0 1 2 )。钱先航等 ( 2 0 1 1 )研究表明，地方官员的晋升压力及任期会对

城商行贷款行为造成影响，从侧面支持了城商行的行为会受到地方政府的影响。其次，城商行在追求规模扩张的过程中，往往忽略了内部治理问题，内部管理较为混乱，风险意识较为薄弱。最后，不同区域的城商行差距加大。截至目前，已有 3家城商行在 A股上市，

但是也存在部分城商行不能满足监管要求。由于城商行立足于区域发展，地区金融发展程度成为了影响城商行发展的重要因素。那么，地区金融发展程度是如何影响城商行的

信贷行为和信贷效率的呢？这是我们关心的重要话题。本文通过城商行官方网站以及金融时报等官方披露媒体获取年报，进行数据搜集和整理，最终获取 2 8 4个观测值 (银行

/年)。本文从风个方面递进展开研究：首先，研究城

商行所处地区的金融发展程度对于银行信贷行为 (包括关联贷款比例、贷款集中度和贷款资金流向)的影响；其次，进一步研究城商行的信贷行为会对其信贷效率产生怎样的影响，以及金融发展在这过程中起着怎样的作用。本文用商业银行的不良贷款率作为衡量信贷效率的指标，一方面不良贷款率能够反映银行信贷资产配置效率和信贷资产安全状况，另一方面，不良贷款率也是监管机构重点关注的指标之一。研究发现：金融发展能显著影响银行的信贷行为，即金融发展程度越高，城商行的贷款集中度和贷款流向国有经济比例就越低；而信贷行为又能显著影响银行的信贷效率，贷款集中度越高，银行不良贷款率就越高，并且在此过程中金融发展程度高会削弱信贷行为对信贷效率的不利影响。本文研究结论证实，现阶段加快地区金融发展进程、完善金融生态环境建设对于我国银行尤其是城商行的生存、发展和风险防范有着重要的意义。

本文研究理论贡献主要体现在以下方面：首先，学术界关于金融发展对银行信贷行为影响的微观机制研究较少，本文利用手工收集的城商行数据研究了金融发展对于城商行关联贷款、贷款集中度、贷款流向等的影响，进一步补充和丰富了金融发展对银行信贷行

为影响的研究；①其次，本文研究了金融发展程度对信贷行为和信贷效率的影响，探索了 ①由于数据所限，现有的以商业银行为样本的实证研究主要以 5家国有大型商业银行和 1 2家股份制商业银行为

样本。而由于大型商业银行和股份制商业银行业务范围广且规模大，业务横跨我国大部分省区，其所面临的金融发展程度相对复杂，用单一或若干地区的金融发展程度来衡量其所处的金融环境缺乏有效性。而城商行具有立足地区区域发展的特点，，地区的金融发展势必对其信贷行为及效率产生重要的影响，是检验金融发展对金融机构影响的理想样本。

金融发展、信贷行为与信贷效率——基于我国城市商业银行的实证研究

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