基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究

发布时间：2018-08-30 12:42

【摘要】：建立了一个基于避险行为的银行间网络模型,研究了异质性网络结构和异质性银行资产条件下流动性囤积避险行为、折价出售避险行为以及避险行为叠加对系统性风险传染的影响。结果表明,流动性囤积在初始阶段减缓了系统性风险传染,折价出售没有延缓系统性风险传染,而避险行为的叠加从整体上加剧了系统性风险传染。考虑避险行为时,异质性网络稳定性强于同质性网络,不考虑避险行为时,同质性的随机网络更加稳定。最后,银行资产异质性对系统性风险传染没有显著影响。
[Abstract]:This paper establishes an inter-bank network model based on hedging behavior and studies the effects of liquidity hoarding, discount selling and risk avoidance on systemic risk contagion under heterogeneous network structure and heterogeneous bank assets. Contagion and discount selling do not delay systemic risk contagion, but the overlap of risk aversion aggravates systemic risk contagion as a whole. Considering risk aversion, heterogeneous network is more stable than homogeneous network, and homogeneous random network is more stable when risk aversion is not considered. Finally, heterogeneity of bank assets is more stable to systemic risk transmission. Dyeing did not significantly affect.
【作者单位】： 上海财经大学信息管理与工程学院;上海财经大学实验中心;上海市金融信息技术研究重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金(61374177,71271126) 教育部博士点专项创新基金(20120078110002)
【分类号】：F832.33

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本文编号：2213100